Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test non paramétrique comme Mann-Whitney-U-testcela entraînerait la perte …
C'est une question très fondamentale. Pourquoi utilisons-nous une distribution chi carré? Quelle est la signification de cette distribution? Pourquoi cette distribution est-elle utilisée pour créer un intervalle de confiance pour la variance? Chaque endroit où je cherche une explication sur google présente ce fait, expliquant quand utiliser le chi, mais …
La valeur attendue d'une distribution f(x)f(x)f(x) est la moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne pondérée E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx La valeur la plus probable est le mode, c'est-à-dire la valeur la plus probable. Cependant, nous attendons-nous à voir nombreuses fois? Citant d' ici :E[x]E[x]E[x] Si les résultats ne sont …
Je sais que pour chaque paire de classes d'entités, la valeur de la statistique du chi carré est calculée et comparée à un seuil. mmmkkk Toute clarification sera très appréciée. Merci d'avance
J'analyse un ensemble de données à l'aide d'un modèle à effets mixtes avec un effet fixe (condition) et deux effets aléatoires (participant en raison de la conception et de la paire du sujet). Le modèle a été généré avec le lme4package: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Ensuite, j'ai effectué un test de rapport de …
Soit une variable aléatoire distribuée khi carré avec k degrés de liberté. Quelles sont les limites connues les plus précises pour les probabilités suivantesX∼χ2kX∼χk2X \sim \chi^2_kkkk P[X>t]≤1−δ1(t,k)P[X>t]≤1−δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t, k) et P[X<z]≤1−δ2(z,k)P[X<z]≤1−δ2(z,k) \mathbb{P}[X < z] \leq 1 - \delta_2(z, k) où et δ 2 sont …
Si où , c'est-à-dire que tous les sont iid des variables aléatoires normales de zéro moyenne avec les mêmes variances, puisY=∑i=1NX2iY=∑i=1NXi2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)XiXiX_iY∼Γ(N2,2σ2).Y∼Γ(N2,2σ2).Y \sim \Gamma\left(\frac{N}{2},2\sigma^2\right). Je sais que la distribution du chi-carré est un cas particulier de la distribution gamma, mais n'a pas pu obtenir la distribution chi-carré pour la …
Comment Pearson a-t-il établi les statistiques du chi carré Pearson suivantes en 1900? K=∑(Oij−Eij)2EijK=∑(Oij−Eij)2Eij K = \sum \frac{(O_{ij} -E_{ij})^2}{E_{ij}} que K∼χ2K∼χ2 K \sim \chi^2 A-t-il pensé au chi carré et conçu la métrique (approche ascendante), ou a-t-il conçu la statistique et prouvé plus tard qu'elle suit la distribution du khi …
le problème suivant est apparu récemment lors de l'analyse des données. Si la variable aléatoire X suit une distribution normale et Y suit une distribution χ2nχn2\chi^2_n (avec n ddl), comment Z=X2+Y2Z=X2+Y2Z = X^2 + Y^2 distribué? Jusqu'à présent, je suis venu avec le pdf de Y2Y2Y^2 : ψ2n(x)====∂F(x−−√)∂x(∫x√0tn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)′x12n/2Γ(n/2)⋅(x−−√)n/2−1⋅e−x√/2⋅(x−−√)′x12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x√/2ψn2(x)=∂F(x)∂x=(∫0xtn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)x′=12n/2Γ(n/2)⋅(x)n/2−1⋅e−x/2⋅(x)x′=12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x/2\begin{eqnarray} \psi^2_n(x) &=& …
J'ai des données de test où j'ai plusieurs grands échantillons de distributions discrètes que j'utilise comme distributions empiriques. Je veux tester si les distributions sont réellement différentes et quelle est la différence de moyennes pour ces distributions qui sont réellement différentes. Puisqu'il s'agit de distributions discrètes, je crois comprendre que …
Cette question est inspirée d'un mini-jeu de Pokemon Soulsilver: Imaginez qu'il y ait 15 bombes cachées sur cette zone 5x6 (EDIT: maximum 1 bombe / cellule): Maintenant, comment estimeriez-vous la probabilité de trouver une bombe sur un champ spécifique, compte tenu des totaux des lignes / colonnes? Si vous regardez …
Pour trouver une association entre le soutien des pairs (variable indépendante) et la satisfaction au travail (variable dépendante), je souhaite appliquer le test du chi carré. Le soutien par les pairs est divisé en quatre catégories selon l'étendue du soutien: 1 = très peu, 2 = dans une certaine mesure, …
J'ai lu que le test du chi carré est utile pour voir si un échantillon est significativement différent d'un ensemble de valeurs attendues. Par exemple, voici un tableau des résultats d'une enquête concernant les couleurs préférées des gens (n = 15 + 13 + 10 + 17 = 55 répondants …
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1? Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir Ndes centaines de milliers et p<20). Cependant, toute autre …
J'ai ajusté le modèle à l'aide caret, mais j'ai ensuite réexécuté le modèle à l'aide du gbmpackage. Je crois comprendre que le caretpackage utilise gbmet que la sortie doit être la même. Cependant, un simple test rapide utilisant data(iris)montre une différence dans le modèle d'environ 5% en utilisant RMSE et …
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