Questions marquées «finance»

La science qui décrit la gestion, la création et l'étude de la monnaie, de la banque, du crédit, des investissements, des actifs et des passifs.

4
Quelle est la différence entre GARCH et ARMA?
Je suis confus. Je ne comprends pas la différence entre un procédé ARMA et un processus GARCH. Pour moi, il en va de même. Voici le processus (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Et voici l'ARMA ( p,qp,qp, q ): …
42 arima  garch  finance 
4
Quelles sont les valeurs correctes pour la précision et le rappel dans les cas de bord?
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test statistique où j'ai …
20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 
4
Test t robuste pour la moyenne
J'essaie de tester la valeur nulle , contre l'alternative locale E [ X ] > 0 , pour une variable aléatoire X , sujette à un biais léger à moyen et à un kurtosis de la variable aléatoire. À la suite des suggestions de Wilcox dans «Introduction to Robust Estimation …
1
Utilisation de HMM en finance quantitative. Des exemples de HMM qui fonctionnent pour détecter les tendances / tournants?
Je découvre le monde merveilleux de ces "modèles de Markov cachés", également appelés "modèles à changement de régime". Je souhaite adapter un HMM en R pour détecter les tendances et les tournants. Je voudrais construire le modèle le plus générique possible afin de pouvoir le tester sur de nombreux prix. …
1
Quelle est l'intuition derrière les échantillons échangeables sous l'hypothèse nulle?
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test non paramétrique comme Mann-Whitney-U-testcela entraînerait la perte …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
1
Premiers pas pour apprendre à prédire la série financière à l'aide de l'apprentissage automatique
J'essaie de comprendre comment utiliser l'apprentissage automatique pour prédire la série financière 1 étape ou plus dans le futur. J'ai une série temporelle financière avec des données descriptives et je voudrais former un modèle et ensuite utiliser le modèle pour prédire n étapes à venir. Ce que j'ai fait jusqu'à …
3
Bons livres / articles sur la notation du crédit
Je recherche des recommandations de livres sur la notation du crédit. Je suis intéressé par tous les aspects de ce problème, mais surtout par: 1) Les bonnes fonctionnalités. Comment les construire? Lesquels se sont révélés bons? 2) Réseaux de neurones. Leur application au problème de notation de crédit. 3) J'ai …
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.