Questions marquées «independence»

Les événements (ou variables aléatoires) sont indépendants lorsque les informations sur certains d'entre eux ne vous disent rien sur la probabilité d'occurrence (/ distribution) des autres. Veuillez NE PAS utiliser cette balise pour une utilisation de variable indépendante [prédicteur] à la place.

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Un exemple: régression LASSO utilisant glmnet pour les résultats binaires
Je commence à me familiariser avec l’utilisation de glmnetavec LASSO Regression, où mon résultat d’intérêt est dichotomique. J'ai créé un petit cadre de données fictif ci-dessous: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- …
78 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 
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Générer une variable aléatoire avec une corrélation définie avec une ou plusieurs variables existantes
Pour une étude de simulation , je dois générer des variables aléatoires qui montrent une corrélation prefined (population) à une variable existante .YYY J'ai examiné les Rpackages copulaet ceux CDVinequi peuvent produire des distributions multivariées aléatoires avec une structure de dépendance donnée. Cependant, il n'est pas possible de fixer l'une …
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Covariance et indépendance?
J'ai lu dans mon manuel que ne garantit pas que X et Y sont indépendants. Mais si elles sont indépendantes, leur covariance doit être égale à 0. Je ne peux encore penser à aucun exemple approprié; quelqu'un pourrait-il en fournir un?cov(X,Y)=0cov(X,Y)=0\text{cov}(X,Y)=0
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Variance du produit de plusieurs variables aléatoires
Nous savons que la réponse pour deux variables indépendantes: Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2Var(XY)=E(X2Y2)−(E(XY))2=Var(X)Var(Y)+Var(X)(E(Y))2+Var(Y)(E(X))2 {\rm Var}(XY) = E(X^2Y^2) − (E(XY))^2={\rm Var}(X){\rm Var}(Y)+{\rm Var}(X)(E(Y))^2+{\rm Var}(Y)(E(X))^2 Cependant, si nous prenons le produit de plus de deux variables, , quelle serait la réponse en termes de variance et de valeur attendue de chaque variable?Var(X1X2⋯Xn)Var(X1X2⋯Xn){\rm Var}(X_1X_2 \cdots X_n)
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Que signifie «observations indépendantes»?
J'essaie de comprendre ce que l' hypothèse d'observations indépendantes signifie. Certaines définitions sont: "Deux événements sont indépendants si et seulement si ." ( Dictionnaire des termes statistiques )P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a∩b)=P(a)∗P(b)P(a \cap b) = P(a) * P(b) "l'occurrence d'un événement ne change pas la probabilité d'un autre" ( Wikipedia ). "l'échantillonnage d'une observation …
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