Statistiques et Big Data normal-distribution

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Prélèvement d'échantillons à partir d'une distribution normale multivariée soumise à des contraintes quadratiques

Je voudrais dessiner efficacement des échantillons partir de sous la contrainte que .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

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Y a-t-il des processus dans la nature distribués exactement normaux?

On a beaucoup parlé de l'importance des distributions normales dans la nature. Un grand nombre de mesures comme la taille ou le poids sont réparties approximativement normalement. Mais aucun d'eux n'est exactement normal, autant que je sache. Considérant que la distribution normale est l'une des distributions d'entropie maximales , il …

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X, Y sont iid de N (0,1). Quelle est la probabilité que X> 2Y

Je pensais, puisque sont de et ils sont indépendants, alorsX,YX,YX, YN(0,1)N(0,1)N(0,1) X−2YX−2YX - 2Y a une distribution de . Alors a une probabilité de .N(0,5)N(0,5)N(0, 5)X−2Y>0X−2Y>0X-2Y > 01/21/21/2 Ce qui précède me semble correct, bien qu'il semble que aurait alors une probabilité de . Cela semble un peu faux. Ai-je …

9 probability normal-distribution

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Attente sur les produits d'ordre supérieur de distributions normales

J'ai deux variables et X 2 normalement distribuées avec un zéro moyen et une matrice de covariance Σ . Je souhaite essayer de calculer la valeur de E [ X 2 1 X 2 2 ] en fonction des entrées de Σ .X1X1X_1X2X2X_2ΣΣ\SigmaE[ X21X22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma J'ai utilisé la loi de …

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Comment l'estimation du maximum de vraisemblance a-t-elle une distribution normale approximative?

J'ai lu sur MLE comme méthode de génération d'une distribution ajustée. Je suis tombé sur une déclaration disant que les estimations du maximum de vraisemblance "ont des distributions normales approximatives". Est-ce à dire que si j'applique des temps MLE répétés sur mes données et la famille de distributions que j'essaie …

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Valeur attendue de la statistique de commande minimale d'un échantillon normal

MISE À JOUR 25 janvier 2014: l'erreur est maintenant corrigée. Veuillez ignorer les valeurs calculées de la valeur attendue dans l'image téléchargée - elles sont erronées - je ne supprime pas l'image car elle a généré une réponse à cette question. MISE À JOUR 10 janvier 2014: l'erreur a été …

9 normal-distribution expected-value order-statistics minimum

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Fonction de génération de moment du produit intérieur de deux vecteurs aléatoires gaussiens

Quelqu'un peut-il suggérer comment je peux calculer la fonction de génération de moment du produit intérieur de deux vecteurs aléatoires gaussiens, chacun distribué comme , indépendamment l'un de l'autre? Y a-t-il un résultat standard disponible pour cela? Tout pointeur est très apprécié.N( 0 , σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2)

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Trouver la distribution d'une statistique

Étudier pour un test. Impossible de répondre à celui-ci. Soit soit iid N ( 0 , 1 ) variables aléatoires. DéfinirX1 , je, X2 , je, X3 , je, i = 1 , … , nX1,i,X2,i,X3,i,i=1,…,nX_{1,i},X_{2,i},X_{3,i}, i=1,\ldots,nN( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal{N}(0,1) ,Wje= ( X1 , je+ X2 , jeX3 , …

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Comment comparer les événements observés aux événements attendus?

Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences …

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«Puisque est presque gaussien, son PDF peut être écrit comme…»

Petite question: pourquoi est-ce vrai ?? Longue question: Très simplement, j'essaie de comprendre ce qui justifie cette première équation. L'auteur du livre que je lis, (contexte ici si vous le souhaitez, mais pas nécessaire), affirme ce qui suit: En raison de l'hypothèse de quasi-gaussianité, nous pouvons écrire: p0(ξ)=Aϕ(ξ)exp(an+1ξ+(an+2+12)ξ2+∑i=1naiGi(ξ))p0(ξ)=Aϕ(ξ)exp(an+1ξ+(an+2+12)ξ2+∑i=1naiGi(ξ)) p_0(\xi) = …

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Distribution estimée des valeurs propres pour les données iid (uniformes ou normales)

En supposant que j'ai un ensemble de données avec dimensions (par exemple ) de sorte que chaque dimension soit iid (alternativement, chaque dimension ) et indépendante de L'une et l'autre.dddd=20d=20d=20Xi∼U[0;1]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Xi∼N[0;1]Xi∼N[0;1]X_i \sim \mathcal N[0;1] Maintenant, je dessine un objet aléatoire de cet ensemble de données et prends les voisins …

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Comment puis-je prouver que les données de l'expérience suivent la distribution à queue lourde?

J'ai plusieurs résultats de test de délai de réponse du serveur. Selon notre analyse théorique, la distribution de retard (la fonction de distribution de probabilité du retard de réponse) devrait avoir un comportement de queue lourde. Mais comment pourrais-je prouver que le résultat du test suit la distribution à queue …

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Comment calculer une mesure de précision basée sur RMSE? Mon grand ensemble de données est-il normalement distribué?

J'ai plusieurs jeux de données de l'ordre de milliers de points. Les valeurs de chaque jeu de données sont X, Y, Z faisant référence à une coordonnée dans l'espace. La valeur Z représente une différence d'élévation à la paire de coordonnées (x, y). Généralement, dans mon domaine SIG, l'erreur d'élévation …

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L'échantillonnage à partir d'une distribution normale repliée est-il équivalent à l'échantillonnage à partir d'une distribution normale tronqué à 0?

Je souhaite simuler à partir d'une densité normale (disons moyenne = 1, sd = 1) mais ne souhaite que des valeurs positives. Une façon consiste à simuler à partir d'une normale et à prendre la valeur absolue. Je pense à cela comme une normale pliée. Je vois dans R il …

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Dans R comment puis-je référencer \ lookup dans le cdf de la table de distribution normale standard?

Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. Je suppose que R a cette fonction intégrée. Comment le référencer?

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