Questions marquées «importance-sampling»

1
Quelle est la différence entre l'échantillonnage Metropolis Hastings, Gibbs, Importance et Rejection?
J'ai essayé d'apprendre les méthodes MCMC et j'ai découvert l'échantillonnage de Hastings, Gibbs, Importance et Reject dans Metropolis. Certaines de ces différences sont évidentes, c’est-à-dire que Gibbs est un cas particulier de Metropolis Hastings lorsque nous avons les conditions complètes, alors que d’autres sont moins évidentes, comme lorsque nous voulons …


2
Résultats sur les estimations de Monte Carlo produites par échantillonnage d'importance
J'ai travaillé sur l'échantillonnage d'importance assez étroitement au cours de la dernière année et j'ai quelques questions ouvertes que j'espérais obtenir de l'aide. D'après mon expérience pratique des schémas d'échantillonnage d'importance, ils peuvent occasionnellement produire des estimations fantastiques à faible variance et à faible biais. Plus fréquemment, cependant, ils ont …


1
Empêcher l'échec de Pareto de l'importance lissée (PSIS-LOO) d'échouer
J'ai récemment commencé à utiliser la validation croisée par échantillonnage d'importance non lissée de Pareto (PSIS-LOO), décrite dans ces articles: Vehtari, A. et Gelman, A. (2015). Pareto a lissé l'échantillonnage d'importance. préimpression arXiv ( lien ). Vehtari, A., Gelman, A., et Gabry, J. (2016). Évaluation pratique du modèle bayésien à …

2
Comment échantillonner à partir d'une distribution discrète sur les entiers non négatifs?
J'ai la distribution discrète suivante, où α , βα,β\alpha,\beta sont des constantes connues: p ( x ; α , β) = Bêta ( α + 1 , β+ x )Bêta ( α , β)pour x = 0 , 1 , 2 , …p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } …

1
Couverture plus faible que prévu pour l'échantillonnage d'importance avec simulation
Je suis en train de répondre à la question Évaluer une seule pièce avec méthode d' échantillonnage importance dans R . Fondamentalement, l'utilisateur doit calculer ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx utiliser la distribution exponentielle comme distribution d'importance q(x)=λ exp−λxq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} et trouver la valeur de qui donne la meilleure approximation de l'intégrale …



3
Comment effectuer une SVD pour imputer des valeurs manquantes, un exemple concret
J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice …
8 r  missing-data  data-imputation  svd  sampling  matlab  mcmc  importance-sampling  predictive-models  prediction  algorithms  graphical-model  graph-theory  r  regression  regression-coefficients  r-squared  r  regression  modeling  confounding  residuals  fitting  glmm  zero-inflation  overdispersion  optimization  curve-fitting  regression  time-series  order-statistics  bayesian  prior  uninformative-prior  probability  discrete-data  kolmogorov-smirnov  r  data-visualization  histogram  dimensionality-reduction  classification  clustering  accuracy  semi-supervised  labeling  state-space-models  t-test  biostatistics  paired-comparisons  paired-data  bioinformatics  regression  logistic  multiple-regression  mixed-model  random-effects-model  neural-networks  error-propagation  numerical-integration  time-series  missing-data  data-imputation  probability  self-study  combinatorics  survival  cox-model  statistical-significance  wilcoxon-mann-whitney  hypothesis-testing  distributions  normal-distribution  variance  t-distribution  probability  simulation  random-walk  diffusion  hypothesis-testing  z-test  hypothesis-testing  data-transformation  lognormal  r  regression  agreement-statistics  classification  svm  mixed-model  non-independent  observational-study  goodness-of-fit  residuals  confirmatory-factor  neural-networks  deep-learning 
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.