Questions marquées «normal-distribution»

La distribution normale ou gaussienne a une fonction de densité qui est une courbe symétrique en forme de cloche. C'est l'une des distributions les plus importantes en statistique. Utilisez la balise [normality] pour poser des questions sur les tests de normalité.

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Comment effectuer plusieurs tests chi carré post-hoc sur une table 2 X 3?
Mon ensemble de données comprend la mortalité totale ou la survie d'un organisme sur trois types de sites: côtier, médian et extracôtier. Les nombres dans le tableau ci-dessous représentent le nombre de sites. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1 10 Je voudrais savoir si …
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Calculer la courbe ROC pour les données
Donc, j'ai 16 essais dans lesquels j'essaie d'authentifier une personne à partir d'un trait biométrique en utilisant Hamming Distance. Mon seuil est fixé à 3,5. Mes données sont ci-dessous et seul l'essai 1 est un vrai positif: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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Calcul du centile de la distribution normale
Voir cette page Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval#Agresti-Coull_Interval Pour obtenir l'intervalle Agresti-Coull, il faut calculer un centile de la distribution normale, appelé . Comment calculer le centile? Existe-t-il une fonction prête à l'emploi qui le fait dans Wolfram Mathematica et / ou Python / NumPy / SciPy?zzz
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Moment / mgf de cosinus des vecteurs directionnels?
Quelqu'un peut-il suggérer comment je peux calculer le deuxième moment (ou la fonction de génération de moment entier) du cosinus de deux vecteurs aléatoires gaussiens x,yx,yx,y, chacun distribué comme N(0,Σ)N(0,Σ)\mathcal N (0,\Sigma), indépendants les uns des autres? IE, moment pour la variable aléatoire suivante ⟨x,y⟩∥x∥∥y∥⟨x,y⟩‖x‖‖y‖\frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|} La question la …
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Statistiques complètes pour
Je voudrais savoir si la statistique est complète pour dans un paramètre .T(X1,…,Xn)=∑ni=1(Xi−X¯n)2n−1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) Cela dépend-il de savoir si est déjà connu ou non? Si est complet pour , alors par Lehmann-Scheffé c'est UMVUE . Mais si était connu, nous aurions pu considérer dont la variance est égale à la …
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Pourquoi les distributions de probabilité se multiplient-elles ici?
Soit par exemple votre nombre de jours restant à vivre. Un médecin 1 évalue la distribution de comme un gaussien: . Un autre médecin indépendant 2 évalue . Les deux médecins sont également fiables. Comment combiner les deux informations?XXXXXXP(X)∼N(μ1,σ1)P(X)∼N(μ1,σ1)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)∼N(μ2,σ2)P(X)\sim\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2) Dans cet article de blog , l'auteur dit que Si nous …
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D'où vient la fonction gaussienne?
J'ai lu d'innombrables pages sur Google et je ne trouve pas de réponse satisfaisante. J'ai également lu http://castatistics.wikispaces.com/file/view/normal+der..pdf , mais je doute que c'était la motivation d'origine de la fonction gaussienne. Je suis actuellement étudiant de premier cycle et mon manuel me dit simplement que la fonction f (x) = …
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La meilleure méthode pour transformer une séquence à faible écart en distribution normale?
J'utilise des séquences à faible écart depuis un certain temps pour les distributions uniformes, car j'ai trouvé leurs propriétés utiles (principalement en infographie pour leur apparence aléatoire et leur capacité à couvrir densément [0,1] de manière incrémentielle). Par exemple, des valeurs aléatoires ci-dessus, des valeurs de séquence Halton ci-dessous: J'envisageais …
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Distance de Mahalanobis entre deux distributions bivariées avec différentes covariances
La question est à peu près contenue dans le titre. Quelle est la distance de Mahalanobis pour deux distributions de matrices de covariance différentes? Ce que j'ai trouvé jusqu'à présent suppose la même covariance pour les deux distributions, c'est-à-dire quelque chose de ce genre: ΔTΣ−1ΔΔTΣ−1Δ\Delta^T \Sigma^{-1} \Delta Que faire si …
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Distribution normale
Il y a un problème de statistiques, je n'ai malheureusement aucune idée par où commencer (j'étudie par moi-même donc il n'y a personne à qui je puisse demander, si je ne comprends pas quelque chose. La question est iid N ( a , b 2 ) ; a = 0 …
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Limiter la distribution de
Soit une séquence de variables aléatoires iid . Définissez et pour . Trouver la distribution limite de(Xn)(Xn)(X_n)N( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N(0,1)S0= 0S0=0S_0=0Sn=∑nk = 1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_kn ≥ 1n≥1n\geq 11n∑k = 1n|Sk - 1| (X2k- 1 )1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Ce problème provient d'un livre de problèmes sur la théorie des …
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