Les quantiles d'une distribution se réfèrent à des points sur sa fonction de distribution cumulative. Certains quantiles courants sont les quartiles et les centiles.
J'ai besoin de calculer les quartiles (Q1, médiane et Q3) en temps réel sur un grand ensemble de données sans stocker les observations. J'ai d'abord essayé l'algorithme P carré (Jain / Chlamtac) mais je n'en étais pas satisfait (un peu trop d'utilisation du processeur et pas convaincu par la précision …
J'ai des informations sur la distribution des dimensions anthropométriques (comme la portée des épaules) pour les enfants d'âges différents. Pour chaque âge et dimension, j'ai un écart-type moyen. (J'ai également huit quantiles, mais je ne pense pas pouvoir obtenir ce que je veux d'eux.) Pour chaque dimension, je voudrais estimer …
J'ai un échantillon pondéré, pour lequel je souhaite calculer des quantiles. 1 Idéalement, où les poids sont égaux (si = 1 ou autre), les résultats seraient conformes à celles de scipy.stats.scoreatpercentile()et R de quantile(...,type=7). Une approche simple serait de «multiplier» l'échantillon en utilisant les poids donnés. Cela donne effectivement un …
Je lis maintenant une note sur la biostatistique écrite par PMT Education, et je remarque les phrases suivantes dans la section 2.7: Un bébé né au 50e centile pour la masse est plus lourd que 50% des bébés. Un bébé né au 25e centile pour la masse est plus lourd …
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi te(x1, …
L' expansion de Cornish-Fisher fournit un moyen d'estimer les quantiles d'une distribution basée sur des moments. (En ce sens, je le vois comme un complément à l' Expansion d'Edgeworth , qui donne une estimation de la distribution cumulative basée sur les moments.) Je voudrais savoir dans quelles situations préférerait-on l'expansion …
Je me demandais où il y avait une formule générale pour relier la valeur attendue d'une variable aléatoire continue en fonction des quantiles du même rv La valeur attendue de rv est définie comme: et les quantiles sont définis comme suit: pour .E ( X ) = ∫ x d …
Je suis presque sûr d'avoir déjà vu le résultat suivant dans les statistiques mais je ne me souviens pas où. Si est une variable aléatoire positive et alors lorsque , où est le cdf de .E ( X ) < ∞ ε F - 1 ( 1 - ε ) …
Je dois créer des graphiques (similaires aux courbes de croissance) pour les enfants de 5 à 15 ans (seulement 5,6,7, etc.; il n'y a pas de valeurs fractionnaires comme 2,6 ans) pour une variable de santé qui est non négative, continue et la plage de 50 à 150 (avec seulement …
Je m'intéresse à la définition de quartile qui est habituellement utilisée lorsque vous êtes dans les statistiques de base. J'ai un livre de type Stat 101 et il donne juste une définition intuitive. "Environ un quart des données se situe dans ou en dessous du premier quartile ..." Mais, il …
Quelqu'un connaît-il une fonction ou un package R qui peut m'aider à transformer les scores z en scores de centile? L'objectif final est de classer ou classer un groupe de répondants en quatre catégories en fonction de la hauteur de leurs scores z (20% des scores les plus bas, 30%, …
Je pensais que les boîtes à moustaches ci-dessous pouvaient être interprétées comme «la plupart des hommes sont plus rapides que la plupart des femmes» (dans cet ensemble de données), principalement parce que le temps médian des hommes était inférieur à celui des femmes médianes. Mais le cours EdX sur la …
Si je donne deux quantiles (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) et leurs emplacements correspondants (l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (chacun) dans l'intervalle ouvert (0,1)(0,1)(0,1) , puis-je toujours trouver les paramètres d'une distribution bêta qui a ces quantiles à les emplacements spécifiés?
Contexte: J'ai un échantillon que je veux modéliser avec une distribution à queue lourde. J'ai des valeurs extrêmes, telles que la diffusion des observations est relativement importante. Mon idée était de modéliser cela avec une distribution Pareto généralisée, et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, le quantile 0,975 de mes …
Supposons variables aléatoires indépendantes pour lesquelles les quantiles à un niveau spécifique sont connus par estimation à partir des données: , ..., . Définissons maintenant la variable aléatoire comme la somme . Existe-t-il un moyen de calculer la valeur du quantile de la somme au niveau , c'est-à-dire q_z dans …
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