Vous trouverez ci-dessous un histogramme de certaines données, les cases sont des entiers, les autres paramètres ne sont pas pertinents. Comme vous pouvez le voir, il semble y avoir deux distributions normales distinctes mais qui se chevauchent pour les nombres pairs et impairs. La probabilité d'être un nombre pair est …
La question: Xn→dXXn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X etYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YYn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Je sais que cela ne tient pas en général; Le théorème de Slutsky ne s'applique que lorsqu'une ou les deux convergences sont probables. Cependant, y at - il des cas où il ne cale? Par exemple, si les séquences et sont indépendantes.XnXnX_nYnYnY_n
Considérons une famille de distributions avec PDF (jusqu'à une constante de proportionnalité) donnée par Comment ça s'appelle? S'il n'a pas de nom, comment l'appelleriez-vous?p ( x ) ∼1( 1 + αX2)1 / α.p(x)∼1(1+αX2)1/α.p(x)\sim \frac{1}{(1+\alpha x^2)^{1/\alpha}}. Il ressemble assez à la famille des distributions avec PDF proportionnel à p (x) \ …
Souvent, dans la littérature, les auteurs se sont intéressés à trouver la distribution stationnaire d'un processus de séries chronologiques. Par exemple, considérons le processus AR ( ) simple suivant : X_t = \ alpha X_ {t-1} + e_t, où e_t \ stackrel {iid} {\ thicksim} f .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt - 1+et,Xt=αXt-1+et,X_t …
Je travaille sur le problème suivant: Soit et des variables aléatoires indépendantes de densité commune où . Soit U = \ min (X, Y) et V = \ max (X, Y) . Trouvez la densité conjointe de (U, V) et donc trouver le pdf de U + V .XXXYYYf(x)=αβ−αxα−110<x<βf(x)=αβ−αxα−110<x<βf(x)=\alpha\beta^{-\alpha}x^{\alpha-1}\mathbf1_{0<x<\beta}α⩾1α⩾1\alpha\geqslant1U=min(X,Y)U=min(X,Y)U=\min(X,Y)V=max(X,Y)V=max(X,Y)V=\max(X,Y)(U,V)(U,V)(U,V)U+VU+VU+V Comme …
En pensant à un histogramme comme une estimation de la fonction de densité, est-il raisonnable de penser à la taille du bac comme un paramètre qui contraint la structure locale de cette fonction? Existe-t-il également une meilleure façon d'articuler ce raisonnement?
Ce problème est apparu dans mes recherches: supposons que Vje∼ EDVi∼EDV_i \sim \text{ED} sont les distributions exponentielles iid (ED) avec la moyenne 111 et laisse λλ\lambdaêtre un nombre non négatif. Est-il vrai que ∑k = 0∞λke- λV0⋯Vkk !∼ ED ?∑k=0∞λke−λV0⋯Vkk!∼ED? \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}V_{0} \cdots V_k}{k!} \sim \text{ED}? Cela passe le …
Dans la plupart des cours de théorie des probabilités de base, vos fonctions de génération de moment (mgf) sont utiles pour calculer les moments d'une variable aléatoire. En particulier l'attente et la variance. Maintenant, dans la plupart des cours, les exemples qu'ils fournissent pour l'attente et la variance peuvent être …
Quelle serait la distribution de l'équation suivante: y=a2+2ad+d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 où et sont des variables aléatoires chi carré non centrales indépendantes avec degrés de liberté.aaaddd2M2M2 \textbf{M} OBS.: Les RV générant à la fois et ont et , disons .aaadddμ=0μ=0\mu = 0σ2≠1σ2≠1\sigma^2 \neq 1σ2=cσ2=c\sigma^2 = c
Veuillez pardonner mon ignorance, quel est le nom de la distribution avec une densité de probabilité comme celle-ci? ou plus généralement ou where est une constante de normalisation.p ( x ) ∝11 +eX,x > 0,p(X)∝11+eX,X>0,p(x) \propto \frac{1}{1 + e^x},\quad x > 0\,,p ( x ) ∝11 + αeβX,x > 0,p(X)∝11+αeβX,X>0,p(x) …
Comme l'ont noté Wand et Jones (1995), la plupart des grains standard peuvent être considérés comme K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|<1}K(x;p)={22p+1B(p+1,p+1)}−1(1−x2)p1{|x|<1} K(x;p) = \{ 2^{2p+1} \; \mathrm{B}(p+1,p+1) \}^{-1} \; (1-x^2)^p \;\boldsymbol{1}_{\{|x|<1\}} famille, où B(⋅,⋅)B(⋅,⋅)\mathrm{B}(\cdot,\cdot) est une fonction bêta. Différentes valeurs de ppp conduisent à des noyaux rectangulaires ( p=0p=0p=0 ), Epanechnikov ( p=1p=1p=1 ), …
J'ai fait face à une distribution limite avec une covariance nulle entre deux variables mais leur corrélation est 111. Existe-t-il une telle distribution? Comment cela s'explique-t-il? Vous avez raison puis-je avoir besoin de donner plus de détails. OK, X et Y sont des distributions normales bivariées avec des variances et …
Nous étudions souvent le modèle de mélange gaussien comme un modèle utile dans l'apprentissage automatique et ses applications. Quelle est la signification physique de ce " mélange "? Est-il utilisé parce qu'un modèle de mélange gaussien modélise la probabilité d'un certain nombre de variables aléatoires ayant chacune sa propre valeur …
Je m'intéresse aux relations entre les distributions. Comme «La somme des variables aléatoires exponentielles est une variable aléatoire gamma. Certaines distributions conditionnelles sont une autre distribution, etc. » J'ai recherché wikipedia et google mais il n'y a que des résumés, non spécifiquement prouvés ou expliqués. Je veux connaître les relations …
J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice …
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