Questions marquées «error»

L'erreur d'une estimation ou d'une prédiction est son écart par rapport à la valeur réelle, qui peut être inobservable (par exemple, paramètres de régression) ou observable (par exemple, réalisations futures). Utilisez la balise [error-message] pour poser des questions sur les erreurs logicielles.

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Comment projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA?
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon vecteur par la matrice de rotation PCA. Les …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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RMSE vs coefficient de détermination
J'évalue un modèle physique et je voudrais savoir laquelle des méthodes je dois utiliser ici (entre RMSE et Coefficient de détermination R2) Le problème est le suivant: j'ai une fonction qui produit des prédictions pour la valeur d'entrée x, yX¯¯¯¯¯= f( x )yX¯=F(X)\overline{y_x}= f(x) . J'ai également l'observation réelle de …
21 error 
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Quelles sont les valeurs correctes pour la précision et le rappel dans les cas de bord?
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test statistique où j'ai …
20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 
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Erreur de prédiction attendue - dérivation
J'ai du mal à comprendre la dérivation de l'erreur de prédiction attendue ci-dessous (ESL), en particulier sur la dérivation de 2.11 et 2.12 (conditionnement, le pas vers le minimum point par point). Tous les pointeurs ou liens très appréciés. Ci-dessous, je rapporte l'extrait de ESL pg. 18. Les deux premières …
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Pourquoi utiliser une certaine mesure d'erreur de prévision (par exemple MAD) par opposition à une autre (par exemple MSE)?
MAD = écart absolu moyen MSE = erreur quadratique moyenne J'ai vu des suggestions de divers endroits selon lesquelles MSE est utilisé malgré certaines qualités indésirables (par exemple http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , qui déclare en p8 "On pense généralement que MAD est un meilleur critère que MSE. Cependant, mathématiquement, MSE est plus …
15 forecasting  error  mse  mae 
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Pourquoi les écoles américaines et britanniques enseignent-elles différentes méthodes de calcul de l'écart-type?
Si je comprends bien, les écoles britanniques enseignent que l'écart-type se trouve en utilisant: alors que les écoles américaines enseignent: (au niveau de base de toute façon). Cela a causé un certain nombre de problèmes à mes étudiants dans le passé, car ils ont cherché sur Internet, mais ils ont …
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Gérer les erreurs avec les itinéraires GPS (cadre théorique?)
Je recherche le cadre théorique ou la spécialité appropriée pour m'aider à comprendre comment gérer les erreurs du système GPS - en particulier lorsqu'il s'agit d'itinéraires. Fondamentalement, je recherche les exigences sur les données et les algorithmes à utiliser pour pouvoir établir la longueur d'une piste. La réponse doit être …
14 error  sampling 
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Erreur additive ou erreur multiplicative?
Je suis relativement nouveau dans les statistiques et j'apprécierais de pouvoir mieux comprendre cela. Dans mon domaine, il existe un modèle de formulaire couramment utilisé: Pt= Po( Vt)αPt=Po(Vt)αP_t = P_o(V_t)^\alpha Lorsque les gens adaptent le modèle aux données, ils le linéarisent généralement et correspondent aux éléments suivants Journal( Pt) = …
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