J'ai vu différentes métriques d'erreur utilisées dans les compétitions Kaggle: RMS, moyenne quadratique, AUC, entre autres. Quelle est la règle générale sur le choix d'une métrique d'erreur, c'est-à-dire comment savoir quelle métrique d'erreur utiliser pour un problème donné? Y a-t-il des directives?
Réponses:
Le pool de mesures d'erreur que vous pouvez choisir est différent entre la classification et la régression. Dans ce dernier, vous essayez de prédire une valeur continue, et avec la classification, vous prédisez des classes discrètes telles que "sain" ou "pas sain". D'après les exemples que vous avez mentionnés, l'erreur quadratique moyenne serait applicable pour la régression et l'ASC pour la classification avec deux classes.
Permettez-moi de vous donner un peu plus de détails sur la classification. Vous avez mentionné l'AUC comme mesure, qui est l'aire sous la courbe ROC, qui n'est généralement appliqué qu'aux problèmes de classification binaire avec deux classes. Bien qu'il existe des moyens de construire une courbe ROC pour plus de deux classes, ils perdent la simplicité de la courbe ROC pour deux classes. De plus, les courbes ROC ne peuvent être construites que si le classificateur de choix génère une sorte de score associé à chaque prédiction. Par exemple, la régression logistique vous donnera des probabilités pour chacune des deux classes. En plus de leur simplicité, les courbes ROC ont l'avantage de ne pas être affectées par le rapport entre les instances étiquetées positivement et négativement dans vos ensembles de données et ne vous obligent pas à choisir un seuil. Néanmoins, il est recommandé de regarder non seulement la courbe ROC seule, mais également d'autres visualisations. Je recommanderais de regarder les courbes de rappel de précision et les courbes de coût.une vraie mesure d'erreur, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses.
La littérature que j'ai trouvée utile à cet égard est:
Si votre classificateur ne fournit pas de score, vous devez vous rabattre sur les mesures de base qui peuvent être obtenues à partir d'une matrice de confusion contenant le nombre de vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs et faux négatifs. Les visualisations mentionnées ci-dessus (ROC, précision-rappel, courbe de coût) sont toutes basées sur ces tableaux obtenus en utilisant un seuil différent du score du classifieur. La mesure la plus populaire dans ce cas est probablement la mesure F1. De plus, il existe une longue liste de mesures que vous pouvez récupérer dans une matrice de confusion: sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive, valeur prédictive négative, précision, coefficient de corrélation de Matthews,… Tout comme les courbes ROC, les matrices de confusion sont très faciles à comprendre dans le problème de classification binaire, mais devient plus compliqué avec plusieurs classes, car pour classes, vous devez considérer soit une seule table ou tables chacune comparant l'une des classes ( ) avec toutes les autres classes (pas ).
Permettez-moi d'ajouter quelques réflexions aux réponses déjà existantes.
selon la conception de votre étude, la fraction globale d'échantillons correctement ou mal classés peut être un résumé approprié ou non, et les conclusions que vous pouvez en tirer dépendront également de la conception de l'étude: vos données de test reflètent-elles les probabilités antérieures (prévalence) de la Des classes? Pour la population sur laquelle votre classificateur est censé être utilisé? A-t-il été collecté de manière stratifiée? Ceci est étroitement lié au fait que la plupart des utilisateurs d'un classificateur sont plus intéressés par les valeurs prédictives, mais la sensibilité et la spécificité sont beaucoup plus faciles à mesurer.
Vous posez des questions sur les directives générales. Une règle générale est que vous devez savoir
Je pense que vous ne pourrez pas trouver une mesure utile à moins que vous ne puissiez répondre à ces questions.
C'est un peu comme s'il n'y avait pas de déjeuner gratuit dans la validation du classificateur non plus.
Le taux d'erreur d'erreur de classification attendu est la méthode que j'ai utilisée et vue le plus souvent. L'AUC du ROC est une mesure d'un ensemble de règles de classification. Si l'idée est de comparer un classificateur spécifique avec un autre, l'ASC n'est pas appropriée. Une certaine forme d'erreur de classification est la plus logique car elle représente le plus directement les performances de la règle de classification.
Beaucoup de travail a été fait pour trouver de bonnes estimations du taux d'erreur de classification en raison du biais important de l'estimation de la resubstitution et de la variance élevée des abandons. Les estimateurs bootstrap et lisses ont été concis. Voir par exemple l'article d'Efron dans JASA 1983 sur les améliorations du bootstrap par rapport à la validation croisée.
Voici un rapport technique de 1995 de l'Université de Stanford par Efron et Tibshirami résumant la littérature, y compris certains de mes propres travaux.