Questions marquées «error»

L'erreur d'une estimation ou d'une prédiction est son écart par rapport à la valeur réelle, qui peut être inobservable (par exemple, paramètres de régression) ou observable (par exemple, réalisations futures). Utilisez la balise [error-message] pour poser des questions sur les erreurs logicielles.

5
Comment effectuer l'imputation de valeurs dans un très grand nombre de points de données?
J'ai un très grand ensemble de données et il manque environ 5% de valeurs aléatoires. Ces variables sont corrélées entre elles. L'exemple de jeu de données R suivant n'est qu'un exemple de jouet avec des données corrélées factices. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
1
Nom de l'erreur moyenne absolue analogue au score de Brier?
La question d'hier Déterminer l'exactitude du modèle qui estime la probabilité d'un événement m'a rendu curieux au sujet de la notation des probabilités. Le score de Brier est une mesure d'erreur quadratique moyenne. Est-ce que l'analogue signifie une mesure absolue des performances d'erreur absolue avoir un nom aussi?1N∑i=1N(predictioni−referencei)21N∑i=1N(predictioni−referencei)2\frac{1}{N}\sum\limits _{i=1}^{N}(prediction_i - …
4
Bootstrap vs Monte Carlo, estimation d'erreur
Je lis l'article Anderson propagation (Error propagation by the Monte Carlo in geochemical calculs), et il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Considérons quelques données mesurées et un programme qui les traite et renvoie une valeur donnée. Dans l'article, ce programme est utilisé pour obtenir …
4
Pourquoi les méthodes de régression par moindres carrés et probabilité maximale ne sont-elles pas équivalentes alors que les erreurs ne sont pas normalement distribuées?
Le titre dit tout. Je comprends que les moindres carrés et le maximum de vraisemblance donneront le même résultat pour les coefficients de régression si les erreurs du modèle sont normalement distribuées. Mais que se passe-t-il si les erreurs ne sont pas normalement distribuées? Pourquoi les deux méthodes ne sont-elles …
3
Fiabilité d'une courbe ajustée?
Je voudrais estimer l'incertitude ou la fiabilité d'une courbe ajustée. Je ne nomme pas intentionnellement une quantité mathématique précise que je recherche, car je ne sais pas ce que c'est. Ici, (énergie) est la variable dépendante (réponse) et (volume) est la variable indépendante. Je voudrais trouver la courbe énergie-volume, , …
1
R neuralnet - le calcul donne une réponse constante
J'essaie d'utiliser le neuralnetpackage de R (documentation ici ) pour la prédiction. Voici ce que j'essaie de faire: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <- as.formula(paste('y ~', paste(n[!n %in% 'y'], collapse = …
3
Comment puis-je trouver l'écart-type de l'écart-type de l'échantillon à partir d'une distribution normale?
Pardonnez-moi si j'ai raté quelque chose d'assez évident. Je suis physicien avec ce qui est essentiellement une distribution (histogramme) centrée sur une valeur moyenne qui se rapproche d'une distribution normale. La valeur importante pour moi est l'écart type de cette variable aléatoire gaussienne. Comment pourrais-je essayer de trouver l'erreur sur …
2
Différence entre la moyenne des données puis l'ajustement et l'ajustement des données puis la moyenne
Le cas échéant, entre l'ajustement d'une ligne à plusieurs "expériences" distinctes, puis la moyenne des ajustements, ou la moyenne des données des expériences distinctes, puis l'ajustement des données moyennes. Permettez-moi d'expliquer: J'effectue des simulations informatiques qui génèrent une courbe, illustrée ci-dessous. Nous extrayons une quantité, appelons-la "A" en ajustant la …
10 error  fitting  average 
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.