Statistiques et Big Data distributions

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Je travaille sur une mission de planification des capacités et j'ai lu quelques livres. Il s'agit spécifiquement des distributions. J'utilise R. Quelle est l'approche recommandée pour identifier ma distribution de données? Existe-t-il des méthodes statistiques pour l'identifier? J'ai ce schéma. Quelles sont les approches de simulation disponibles avec R? Ici, …

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Existe-t-il une méthode pour estimer les paramètres de distribution compte tenu uniquement des quantiles?

existe-t-il un moyen d'ajuster une distribution spécifiée si l'on ne vous donne que quelques quantiles? Par exemple, si je vous disais que j'ai un ensemble de données distribuées gamma et que les quantiques empiriques à 20%, 30%, 50% et 90% sont respectivement: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963 0.6751703 1.3404074 …

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Bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour les modèles mixtes

Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + …

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Comment puis-je prouver que les données de l'expérience suivent la distribution à queue lourde?

J'ai plusieurs résultats de test de délai de réponse du serveur. Selon notre analyse théorique, la distribution de retard (la fonction de distribution de probabilité du retard de réponse) devrait avoir un comportement de queue lourde. Mais comment pourrais-je prouver que le résultat du test suit la distribution à queue …

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Recherche de données artificielles 2D pour démontrer les propriétés des algorithmes de clustering

Je recherche des ensembles de données de points de données bidimensionnels (chaque point de données est un vecteur de deux valeurs (x, y)) suivant différentes distributions et formes. Un code pour générer de telles données serait également utile. Je veux les utiliser pour tracer / visualiser le fonctionnement de certains …

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Test de différence significative dans les ratios de variables aléatoires normalement distribuées

Lié à l' analyse des ratios de variables et comment paramétrer le ratio de deux variables normalement distribuées, ou l'inverse d'une? . Supposons que je dispose d'un certain nombre d'échantillons provenant de quatre distributions aléatoires continues différentes, que nous pouvons tous supposer être à peu près normales. Dans mon cas, …

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Distribution de l'inverse du coefficient de régression

Supposons que nous ayons un modèle linéaire qui satisfait toutes les hypothèses de régression standard (Gauss-Markov). Nous nous intéressons à θ = 1 / β 1 .yje= β0+ β1Xje+ ϵjeyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ=1/β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Question 1: Quelles hypothèses sont nécessaires pour la distribution de θ …

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Comment puis-je simuler des microdonnées de recensement pour de petites régions en utilisant un échantillon de microdonnées de 1% à grande échelle et des statistiques agrégées à petite échelle?

Je voudrais effectuer une analyse multivariée au niveau individuel à de petits niveaux d'agrégation géographique (districts de collecte du recensement australien). De toute évidence, le recensement n'est pas disponible à ces petits niveaux d'agrégation pour des raisons de confidentialité, donc j'examine d'autres alternatives. Presque toutes les variables d'intérêt sont catégoriques. …

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Cette distribution a-t-elle un nom? Ou quel est un processus stochastique qui pourrait le générer?

Une distribution discrète avec fonction de masse p ( x ; k ) = k( x + k ) ( x + k - 1 ),x = 1 , 2 , …p(x;k)=k(x+k)(x+k−1),x=1,2,…p(x;k) = \frac{k}{(x+k)(x+k-1)},\quad x = 1,2,\ldots se trouve à la page 9 de ce document . Pour c'est une …

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Comment additionner deux variables à différentes échelles?

Si j'ai deux variables suivant deux distributions différentes et ayant des écarts-types différents ... Comment dois-je transformer deux variables pour que lorsque je résume, les deux résultats ne soient pas "induits" par des plus volatils. Par exemple ... La variable A est moins volatile que la variable B (de 0 …

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Comment modéliser la somme des variables aléatoires de Bernoulli pour les données dépendantes?

J'ai presque les mêmes questions comme celle-ci: comment puis-je modéliser efficacement la somme des variables aléatoires de Bernoulli? Mais le cadre est assez différent: P ( X i = 1 ) = p i N p iS=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Nous avons les données pour les résultats …

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Distribution des pièces «non mélangées» en fonction de l'ordre du mélange

Supposons que j'ai des observations appariées tirées iid comme pour . Soit Z_I = X_i + y_i, et on note Z_ {} i_j la j ème valeur observée de Z . Quelle est la distribution (conditionnelle) de X_ {i_j} ? (ou de manière équivalente, celle de Y_ {i_j} )i = …

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Calculer la courbe ROC pour les données

Donc, j'ai 16 essais dans lesquels j'essaie d'authentifier une personne à partir d'un trait biométrique en utilisant Hamming Distance. Mon seuil est fixé à 3,5. Mes données sont ci-dessous et seul l'essai 1 est un vrai positif: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 …

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Calcul de la distribution cumulative du rabattement maximal de la marche aléatoire avec dérive

Je m'intéresse à la distribution du rabattement maximum d'une marche aléatoire: Soit où . Le rabattement maximum après périodes est . Un article de Magdon-Ismail et. Al. donne la distribution pour le rabattement maximum d'un mouvement brownien avec dérive. L'expression implique une somme infinie qui comprend certains termes définis de …

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La valeur d'une fonction de densité de probabilité pour une entrée donnée est-elle un point, une plage ou les deux?

Ce message dit Un fichier PDF est utilisé pour spécifier la probabilité que la variable aléatoire tombe dans une plage particulière de valeurs, par opposition à la prise de n'importe quelle valeur. Est-ce vrai? c'est le PDF de la distribution normale standard. φ(x)=12π−−√e−x2/2φ(x)=12πe−x2/2\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} branchez x = 0 …

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