J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou summary(model). Ces deux derniers donnent les mêmes réponses. En utilisant un …
J'ai regroupé mon ensemble de données de plusieurs milliers de chaînes de Markov de premier ordre en une dizaine de clusters. Existe-t-il une méthode recommandée pour évaluer ces clusters et découvrir ce que les éléments des clusters partagent et comment ils diffèrent des autres clusters? Je peux donc faire une …
Interviewstreet a eu son deuxième CodeSprint en janvier qui comprenait la question ci-dessous. La réponse programmatique est publiée mais ne comprend pas d'explication statistique. (Vous pouvez voir le problème d'origine et la solution publiée en vous connectant au site Interviewstreet avec Google Creds, puis en accédant au problème Coin Tosses …
Quelqu'un peut-il préciser comment les modèles de Markov cachés sont liés à la maximisation des attentes? J'ai parcouru de nombreux liens mais je n'ai pas pu trouver une vue claire. Merci!
\newcommand{\E}{\mathbb{E}}\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Le théorème de la limite centrale (CLT) indique que pour indépendants et répartis de manière identique (iid) avec et , la somme converge vers une distribution normale comme : X1,X2,…X1,X2,…X_1,X_2,\dotsE[Xi]=0E[Xi]=0\E[X_i]=0Var(Xi)<∞Var(Xi)<∞\operatorname{ Var} (X_i)<\inftyn→∞n→∞n\to\infty∑i=1nXi→N(0,n−−√).∑i=1nXi→N(0,n). \sum_{i=1}^n X_i \to N\left(0, \sqrt{n}\right). Supposons plutôt que forment une chaîne de Markov à états finis avec …
Ceci est juste un exemple que j'ai rencontré plusieurs fois, donc je n'ai pas d'échantillons de données. Exécution d'un modèle de régression linéaire dans R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1est une variable continue. x2est catégorique et a trois valeurs, par exemple "Low", "Medium" et "High". Cependant, la …
Tout d'abord, permettez-moi de reconnaître dès le départ que je ne suis pas aussi doué en statistique et en mathématiques que je le souhaiterais. Certains pourraient dire avoir juste assez de connaissances pour être dangereux. : Je m'excuse si je n'utilise pas la terminologie correctement. J'essaie de modéliser les probabilités …
Il existe de nombreuses publications sur les diagnostics de convergence de la chaîne de Markov Monte Carlo (MCMC), y compris le diagnostic Gelman-Rubin le plus populaire. Cependant, tous ces éléments évaluent la convergence de la chaîne de Markov et abordent ainsi la question du rodage. Une fois que j'ai compris …
Fermé . Cette question doit être plus ciblée . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question pour qu'elle se concentre sur un seul problème en modifiant ce post . Fermé il y a 8 jours . Q1: Existe-t-il des méthodes communes …
Je travaille actuellement avec des chaînes de Markov et j'ai calculé l'estimation du maximum de vraisemblance en utilisant les probabilités de transition suggérées par plusieurs sources (c'est-à-dire le nombre de transitions de a vers b divisé par le nombre de transitions globales de a vers d'autres nœuds). Je veux maintenant …
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + …
Une pomme est situé au sommet AAA de pentagone , et une vis sans fin se trouve à une distance deux sommets, à . Chaque jour, le ver rampe avec une probabilité égale à l'un des deux sommets adjacents. Ainsi, après un jour, le ver est au sommet ou , …
Souvent, dans la littérature, les auteurs se sont intéressés à trouver la distribution stationnaire d'un processus de séries chronologiques. Par exemple, considérons le processus AR ( ) simple suivant : X_t = \ alpha X_ {t-1} + e_t, où e_t \ stackrel {iid} {\ thicksim} f .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt= αXt - 1+et,Xt=αXt-1+et,X_t …
Je veux générer une série chronologique synthétique. La série chronologique doit être une chaîne de Markov avec une distribution marginale gamma et un paramètre AR (1) de . Puis-je le faire en utilisant simplement une distribution gamma comme terme de bruit dans un modèle AR (1), ou dois-je utiliser une …
Des algorithmes d'itération de politiques et de valeurs peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de processus de décision de Markov. J'ai du mal à comprendre les conditions nécessaires à la convergence. Si la politique optimale ne change pas pendant deux étapes (c'est-à-dire pendant les itérations i et i + …
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