Processus d'ajustement d'un modèle statistique à un ensemble particulier de données. Principalement réalisé sur ordinateur, et en utilisant des méthodes numériques variées telles que l'optimisation ou l'intégration numérique, ou la simulation.
Disons que j'ai un problème de sélection de modèle et j'essaie d'utiliser AIC ou BIC pour évaluer les modèles. C'est simple pour les modèles qui ont un certain nombre kkk de paramètres à valeur réelle. Cependant, que se passe-t-il si l'un de nos modèles (par exemple, le modèle Mallows ) …
Quelles sont les meilleures méthodes pour ajuster le «mode» des données échantillonnées à partir d'une distribution continue? Étant donné que le mode est techniquement indéfini (non?) Pour une distribution continue, je me demande vraiment `` comment trouvez-vous la valeur la plus courante ''? Si vous supposez que la distribution parente …
J'ajuste des courbes à mes données pour extraire un paramètre. Cependant, je ne sais pas quelle est la certitude de ce paramètre et comment je calculerais / exprimerais son intervalle de confiance à %.959595 Disons que pour un ensemble de données contenant des données qui décroissent exponentiellement, j'adapte une courbe …
Je voudrais estimer l'incertitude ou la fiabilité d'une courbe ajustée. Je ne nomme pas intentionnellement une quantité mathématique précise que je recherche, car je ne sais pas ce que c'est. Ici, (énergie) est la variable dépendante (réponse) et (volume) est la variable indépendante. Je voudrais trouver la courbe énergie-volume, , …
Je veux comparer des données qui se répartissent entre trois groupes différents, par exemple: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 Après Wharton et Hui (doi: 10.1890 / 10-0340.1 1 ) je pensais que je verrais si ces données seraient mieux traitées …
Le cas échéant, entre l'ajustement d'une ligne à plusieurs "expériences" distinctes, puis la moyenne des ajustements, ou la moyenne des données des expériences distinctes, puis l'ajustement des données moyennes. Permettez-moi d'expliquer: J'effectue des simulations informatiques qui génèrent une courbe, illustrée ci-dessous. Nous extrayons une quantité, appelons-la "A" en ajustant la …
Cross poster ma question de mathoverflow pour trouver une aide spécifique aux statistiques. J'étudie un processus physique générant des données qui se projettent bien en deux dimensions avec des valeurs non négatives. Chaque processus a une piste (projetée) de points - - voir l'image ci-dessous.yXXxyyy Les pistes d'échantillonnage sont bleues, …
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble de données d'origine. Comment …
Je ne sais pas comment procéder avec ce CFA im faire dans la lave. J'ai un échantillon de 172 participants (je sais que ce n'est pas beaucoup pour un CFA) et 28 articles avec des échelles de Likert à 7 points qui devraient se charger sur sept facteurs. J'ai fait …
existe-t-il un moyen d'ajuster une distribution spécifiée si l'on ne vous donne que quelques quantiles? Par exemple, si je vous disais que j'ai un ensemble de données distribuées gamma et que les quantiques empiriques à 20%, 30%, 50% et 90% sont respectivement: 20% 30% 50% 90% 0.3936833 0.4890963 0.6751703 1.3404074 …
J'ai lu les excellents commentaires sur la façon de traiter les valeurs manquantes avant d'appliquer SVD, mais j'aimerais savoir comment cela fonctionne avec un exemple simple: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Étant donné la matrice …
On m'a donné un tableau de et , qui sont tels que le nombre de indique un nombre d'enfants que tous les ont.x = ( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 )x=(0,1,2,3,4,5,6)x=(0,1,2,3,4,5,6)y= ( 3062 , 587 , 284 , 103 , 33 , …
Je veux calculer les erreurs standard d'une distribution hyperbolique ajustée. Dans ma notation, la densité est donnée par J'utilise le package HyperbolicDistr dans R. J'évalue les paramètres via la commande suivante:H(l;α,β,μ,δ)=α2−β2−−−−−−√2αδK1(δα2−β2−−−−−−√)exp(−αδ2+(l−μ)2−−−−−−−−−−√+β(l−μ))H(l;α,β,μ,δ)=α2−β22αδK1(δα2−β2)exp(−αδ2+(l−μ)2+β(l−μ))\begin{align*} H(l;\alpha,\beta,\mu,\delta)&=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2\alpha \delta K_1 (\delta\sqrt{\alpha^2-\beta^2})} exp\left(-\alpha\sqrt{\delta^2+(l-\mu)^2}+\beta(l-\mu)\right) \end{align*} hyperbFit(mydata,hessian=TRUE) Cela me donne un mauvais paramétrage. Je le change en mon paramétrage …
J'utilise ARMA sur un ensemble de données avec des échantillons manquants. Comment les traiter? Souhaitez-vous suggérer de faire une interpolation linéaire / non linéaire ou simplement de les garder à l'écart et de considérer deux échantillons avec des données manquantes entre les deux comme échantillons consécutifs?
Ceci est une publication croisée de Math SE . J'ai quelques données (durée d'exécution d'un algorithme) et je pense que cela suit une loi de puissance yr e g= kXuneyreg=kxay_\mathrm{reg} = k x^a Je veux déterminer et . Ce que j'ai fait jusqu'à présent est de faire une régression linéaire …
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