Statistiques et Big Data likelihood-ratio

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Le test du rapport de vraisemblance et l'AIC sont tous deux des outils pour choisir entre deux modèles et les deux sont basés sur le log-vraisemblance. Mais pourquoi le test du rapport de vraisemblance ne peut-il pas être utilisé pour choisir entre deux modèles non imbriqués alors que l'AIC le …

13 aic likelihood-ratio nested-models

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Pourquoi le test F dans les modèles linéaires gaussiens est le plus puissant?

Pour un modèle linéaire gaussien où est supposé se trouver dans un espace vectoriel et a la distribution normale standard sur , la statistique du test pour où est un espace vectoriel, est une fonction un à un croissante de la statistique de déviance : Comment savoir que cette statistique …

12 hypothesis-testing normal-distribution linear-model power likelihood-ratio

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Pourquoi les tests de rapport de vraisemblance ne peuvent-ils pas être utilisés pour les modèles non imbriqués?

Plus précisément, pourquoi les tests du rapport de vraisemblance ont-ils une asymptotique si les modèles sont imbriqués, mais ce n'est plus le cas pour les modèles non imbriqués? Je comprends que cela découle du théorème de Wilks, mais malheureusement, je ne comprends pas sa preuve .χ2χ2\chi^2

12 likelihood-ratio nested-models

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Quelles sont les conditions de régularité du test du rapport de vraisemblance

Quelqu'un pourrait-il me dire quelles sont les conditions de régularité pour la distribution asymptotique du test du rapport de vraisemblance? Partout où je regarde, il est écrit «sous les conditions de régularité» ou «sous les régularités probabilistes». Quelles sont exactement les conditions? Que les première et deuxième dérivées log-vraisemblance existent …

12 maximum-likelihood likelihood-ratio asymptotics

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Qu'advient-il du rapport de vraisemblance à mesure que de plus en plus de données sont collectées?

Laissez , g et h être des densités et supposons que vous avez x i ~ h , i ∈ N . Qu'advient-il du rapport de vraisemblance n ∏ i = 1 f ( x i )fffggghhhxi∼hxi∼hx_i \sim hi∈Ni∈Ni \in \mathbb{N} commen→∞? (Est-ce que ça converge? Vers quoi?)∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} …

11 convergence asymptotics likelihood-ratio

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Quelles sont les propriétés statistiques «souhaitables» du test du rapport de vraisemblance?

Je lis un article dont la méthode est entièrement basée sur le test du rapport de vraisemblance. L'auteur dit que le test LR contre des alternatives unilatérales est UMP. Il procède en affirmant que "... même quand il [le test LR] ne peut pas être démontré comme étant le plus …

11 hypothesis-testing power-analysis power likelihood-ratio neyman-pearson-lemma

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Comparaison des modèles de régression sur les données de dénombrement

J'ai récemment ajusté 4 modèles de régression multiple pour les mêmes données de prédicteur / réponse. Deux des modèles que je correspond à la régression de Poisson. model.pois <- glm(Response ~ P1 + P2 +...+ P5, family=poisson(), ...) model.pois.inter <- glm(Response ~ (P1 + P2 +...+ P5)^2, family=poisson(), ...) Deux …

11 regression aic count-data likelihood-ratio model-comparison

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Le test du rapport de vraisemblance et le test de Wald fournissent des conclusions différentes pour glm dans R

Je reproduis un exemple de modèles généralisés, linéaires et mixtes . Mon MWE est ci-dessous: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates, NoPositive) fm1 <- …

11 r logistic generalized-linear-model likelihood-ratio z-test

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Test de rapport de vraisemblance généralisé pour les modèles non imbriqués

Je comprends que si j'ai deux modèles A et B et A est imbriqué dans B, alors, compte tenu de certaines données, je peux ajuster les paramètres de A et B à l'aide de MLE et appliquer le test de rapport de vraisemblance logarithmique généralisé. En particulier, la distribution du …

10 maximum-likelihood model-selection likelihood-ratio

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Comment intégrer une valeur aberrante innovante à l'observation 48 dans mon modèle ARIMA?

Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble de données d'origine. Comment …

10 r time-series arima outliers hypergeometric fishers-exact r time-series intraclass-correlation r logistic glmm clogit mixed-model spss repeated-measures ancova machine-learning python scikit-learn distributions data-transformation stochastic-processes web standard-deviation r machine-learning spatial similarities spatio-temporal binomial sparse poisson-process r regression nonparametric r regression logistic simulation power-analysis r svm random-forest anova repeated-measures manova regression statistical-significance cross-validation group-differences model-comparison r spatial model-evaluation parallel-computing generalized-least-squares r stata fitting mixture hypothesis-testing categorical-data hypothesis-testing anova statistical-significance repeated-measures likert wilcoxon-mann-whitney boxplot statistical-significance confidence-interval forecasting prediction-interval regression categorical-data stata least-squares experiment-design skewness reliability cronbachs-alpha r regression splines maximum-likelihood modeling likelihood-ratio profile-likelihood nested-models

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Rapport de vraisemblance vs test de Wald

D'après ce que j'ai lu, entre autres sur le site du groupe de consultation en statistiques de l' UCLA, les tests de rapport de vraisemblance et les tests wald sont assez similaires pour tester si deux modèles glm montrent une différence significative dans l'ajustement pour un ensemble de données (excusez-moi …

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Je viens de générer deux millions de régressions - Probabilité intégrée

Je travaille actuellement sur la mise en œuvre d'une méthode utilisée dans un article populaire intitulé "Je viens de générer deux millions de régressions". L'idée de base derrière cela est qu'il y a certains cas où il n'est pas évident quels contrôles devraient être inclus dans le modèle. Dans ce …

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Des hypothèses de dépendance de Benjamini-Hochberg justifiées?

J'ai un ensemble de données où je teste les différences significatives entre trois populations par rapport à une cinquantaine de variables différentes. Je le fais en utilisant les tests de Kruskal-Wallis, d'une part, et par les tests de rapport de vraisemblance des ajustements du modèle GLM imbriqué (avec et sans …

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Faut-il ajuster le dénombrement nul pour un test du rapport de vraisemblance des modèles poisson / loglinear?

S'il y a des 0 dans le tableau de contingence et que nous ajustons des modèles imbriqués poisson / loglinear (en utilisant la glmfonction de R ) pour un test de rapport de vraisemblance, devons-nous ajuster les données avant d'ajuster les modèles glm (par exemple, ajouter 1/2 à tous les …

9 regression poisson-distribution generalized-linear-model likelihood-ratio log-linear

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Mesurer la qualité de l'ajustement dans un modèle qui combine deux distributions

J'ai des données avec un double pic que j'essaie de modéliser, et il y a suffisamment de chevauchement entre les pics que je ne peux pas les traiter indépendamment. Un histogramme des données pourrait ressembler à ceci: J'ai créé deux modèles pour cela: l'un utilise deux distributions de Poisson, et …

9 modeling histogram kolmogorov-smirnov negative-binomial likelihood-ratio

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