Questions marquées «uniform»

J'essaie d'adapter un modèle à temps discret dans R, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai lu que vous pouvez organiser la variable dépendante dans différentes lignes, une pour chaque observation de temps, et utiliser la glmfonction avec un lien logit ou cloglog. En ce sens, j'ai trois …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

La fonction de densité de probabilité d'une distribution uniforme (continue) est indiquée ci-dessus. L'aire sous la courbe est 1 - ce qui est logique puisque la somme de toutes les probabilités dans une distribution de probabilité est 1. Formellement, la fonction de probabilité ci-dessus (f (x)) peut être définie comme …

9 probability  distributions  uniform 

Soit X1,…,Xn∼U(0,1)X1,…,Xn∼U(0,1)X_1,\dots,X_n \sim U(0,1) des variables aléatoires uniformes standard indépendantes et distribuées de manière identique. Let Yn=∑inX2iI seek: E[Yn−−√]Let Yn=∑inXi2I seek: E[Yn]\text{Let }\quad Y_n=\sum_i^nX_i^2 \quad \quad \text{I seek: } \quad \mathbb{E}\big[\sqrt{Y_n } \big] L'attente de YnYnY_n est simple: E[X2]E[Yn]=∫10y2y√=13=E[∑inX2i]=∑inE[X2i]=n3E[X2]=∫01y2y=13E[Yn]=E[∑inXi2]=∑inE[Xi2]=n3\begin{align} \mathbb{E}\left[X^2\right] &=\int_0^1\frac{y}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{3}\\ \mathbb{E}\left[Y_n\right] &=\mathbb{E}\left[\sum_i^nX_i^2\right] = \sum_i^n\mathbb{E}\left[X_i^2\right]=\frac{n}{3} \end{align} Maintenant pour la partie …

9 probability  expected-value  uniform  central-limit-theorem  mgf 

Dans un certain but, j'ai besoin de générer des nombres aléatoires (données) à partir de la distribution "uniforme en pente". La "pente" de cette distribution peut varier dans un intervalle raisonnable, et alors ma distribution devrait changer d'uniforme à triangulaire en fonction de la pente. Voici ma dérivation: Rendons les …

9 r  distributions  python  random-generation  uniform 

Considérons 3 échantillons iid tirés de la distribution uniforme , où est paramètre. Je veux trouver où est la statistique d'ordre .θ E [ X ( 2 ) | X ( 1 ) , X ( 3 ) ] X ( i ) iu ( θ , 2 θ )u(θ,2θ)u(\theta, …

9 uniform  conditional-expectation  order-statistics 

Si je devais définir les coordonnées et où( X 2 ,( X1, Y1)(X1,Oui1)(X_{1},Y_{1})( X2, Y2)(X2,Oui2)(X_{2},Y_{2}) X1, X2∼ Unif ( 0 , 30 ) et Y1, Y2∼ Unif ( 0 , 40 ) .X1,X2∼Unif(0,30) et Oui1,Oui2∼Unif(0,40).X_{1},X_{2} \sim \text{Unif}(0,30)\text{ and }Y_{1},Y_{2} \sim \text{Unif}(0,40). Comment trouver la valeur attendue de la distance entre …

9 expected-value  uniform  distance 

En supposant que j'ai un ensemble de données avec dimensions (par exemple ) de sorte que chaque dimension soit iid (alternativement, chaque dimension ) et indépendante de L'une et l'autre.dddd=20d=20d=20Xi∼U[0;1]Xi∼U[0;1]X_i \sim U[0;1]Xi∼N[0;1]Xi∼N[0;1]X_i \sim \mathcal N[0;1] Maintenant, je dessine un objet aléatoire de cet ensemble de données et prends les voisins …

9 normal-distribution  uniform  eigenvalues 

J'essaie de résoudre un problème pour ma thèse et je ne vois pas comment le faire. J'ai 4 observations tirées au hasard d'une distribution uniforme ( 0 , 1 )(0,1)(0,1) . Je veux calculer la probabilité que 3 X( 1 )≥ X( 2 )+ X( 3 )3X(1)≥X(2)+X(3)3 X_{(1)}\ge X_{(2)}+X_{(3)} . …

9 probability  uniform  order-statistics 

J'ai la question suivante sous la main: Supposons que sont des variables aléatoires iid suivant Unif . quelle est la distribution conditionnelle de étant donné ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) J'ai essayé d'écrire Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U où I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Mais je ne vais nulle part.

9 probability  distributions  uniform  conditioning 

J'ai besoin de trouver une classe de distribution symétrique à faible kurtosis, qui comprend la distribution uniforme, triangulaire et normale gaussienne. La distribution Irwin Hall (somme uniforme standard) offre cette caractéristique, mais ne traite pas des ordres non entiers . Cependant, si, par exemple, vous résumez simplement indépendamment, par exemple …

9 distributions  pdf  uniform  cdf 

Supposons que vous ayez une pièce de monnaie équitable que vous pouvez lancer autant de fois que vous le souhaitez (éventuellement infiniment). Est-il possible de générer la distribution uniforme discrète sur( 1 , 2 , . . . , K )(1,2,...,k)(1,2,...,k), où kkkn'est pas une puissance de 2? Comment feriez-vous? …

9 random-generation  uniform 

Ma question est assez simple: laissez XXX et OuiOuiY être deux variables aléatoires uniformes non corrélées sur [ - 1 , 1 ][-1,1][-1,1]. Sont-ils indépendants? J'avais l'impression que deux variables aléatoires non corrélées ne sont nécessairement nécessairement indépendantes que si leur distribution conjointe est normale. Cependant, je ne peux pas …

8 correlation  independence  uniform 

Supposons que X =(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta), où θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+. Comment calcule-t-on l'espérance conditionnelle de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], où X(1)X(1)X_{(1)} et X(n)X(n)X_{(n)} sont les statistiques de commande les plus petites et les plus importantes respectivement? Ma première pensée serait que, puisque les statistiques de commande limitent la plage, il …

8 mathematical-statistics  expected-value  uniform  conditional-expectation  order-statistics 

J'examine comment la distance euclidienne minimale attendue entre des points uniformément aléatoires et l'origine change à mesure que nous augmentons la densité de points aléatoires ( points par unité de carré ) autour de l'origine. J'ai réussi à trouver une relation entre les deux décrits comme tels: Distance minimale prévue …

8 r  expected-value  monte-carlo  uniform  minimum 

Je voudrais générer un processus Monte Carlo pour remplir une urne avec N boules de couleurs I, C [i]. Chaque couleur C [i] a un nombre minimum et maximum de boules qui doivent être placées dans l'urne. Par exemple, j'essaie de mettre 100 balles dans l'urne et je peux la …

8 sampling  monte-carlo  random-generation  uniform