Questions marquées «time-series»

Les séries chronologiques sont des données observées dans le temps (soit en temps continu, soit à des périodes discrètes).

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L'ANOVA bidirectionnelle est-elle appropriée?
Voici la description de mon étude. J'expérimente avec trois plantes: A, B et C. Ces plantes sont censées réduire la glycémie des patients diabétiques. Je veux déterminer laquelle de ces trois plantes a un effet plus long sur la réduction de la glycémie après une seule administration à des souris. …
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Prévision de la fonction de densité
Je fais des recherches sur la prévision de séries chronologiques de fonctions de densité de probabilité. Nous visons à prévoir un PDF à partir d'un PDF historiquement observé (généralement estimé). La méthode de prévision que nous développons fonctionne assez bien dans les études de simulation. Cependant, j'ai besoin d'un exemple …
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Comment intégrer une valeur aberrante innovante à l'observation 48 dans mon modèle ARIMA?
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble de données d'origine. Comment …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
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Comment afficher les grandes séries chronologiques de manière interactive?
Je traite souvent une quantité raisonnable de données de séries chronologiques, 50 à 200 millions de doublons avec des horodatages associés et je voudrais les visualiser dynamiquement. Existe-t-il un logiciel pour le faire efficacement? Qu'en est-il des bibliothèques et des formats de données? Zoom-cache est un exemple de bibliothèque se …
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Interpréter la saisonnalité avec ACF et PACF
J'ai un ensemble de données où l'intuition empirique dit que je devrais m'attendre à une saisonnalité hebdomadaire (c'est-à-dire que le comportement le samedi et le dimanche est différent du reste de la semaine). Si cette prémisse est vraie, un graphique d'autocorrélation ne devrait-il pas me donner des rafales à des …
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«Théorème central limite» pour la somme pondérée des variables aléatoires corrélées
Je lis un article qui prétend que X^k= 1N--√∑j = 0N- 1Xje- i 2 πk j / N,X^k=1N∑j=0N−1Xje−i2πkj/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (c'est-à-dire la transformée de Fourier discrète , DFT) par le CLT tend vers une variable aléatoire gaussienne (complexe). Cependant, je sais que ce n'est pas vrai en général. Après avoir lu …
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Comment modéliser une pièce biaisée avec un biais variant dans le temps?
Les modèles de pièces biaisées ont généralement un paramètre . Une façon d'estimer la partir d'une série de tirages est d'utiliser une distribution bêta a priori et de calculer la distribution postérieure avec vraisemblance binomiale.θθ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Dans mes paramètres, en raison d'un processus physique étrange, les propriétés …
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Analyse de séries chronologiques asynchrones (irrégulières)
J'essaie d'analyser le décalage entre les séries chronologiques de deux cours boursiers. Dans l'analyse de séries chronologiques régulières, nous pouvons faire Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Cependant, comment peut-on gérer la même chose dans des séries temporelles irrégulièrement espacées. L'hypothèse est que l'un des instruments mène l'autre. J'ai des données …
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Schéma des clics de souris (ou clavier) et prédiction de l'activité de l'utilisateur de l'ordinateur
En se basant uniquement sur le modèle temporel des clics de souris (une liste des temps de clics ), est-il possible de prédire l'activité de l'utilisateur de l'ordinateur?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Par exemple sur: travailler vs passer du temps sur Facebook vs regarder des photos vs jouer à un jeu sur ordinateur. Si …
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Comment comparer l'exactitude de deux modèles différents en utilisant la signification statistique
Je travaille sur la prédiction de séries chronologiques. J'ai deux ensembles de données et . J'ai trois modèles de prédiction: . Tous ces modèles sont entraînés à l'aide d'échantillons dans l'ensemble de données , et leurs performances sont mesurées à l'aide des échantillons dans l'ensemble de données . Disons que …
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