Statistiques et Big Data unit-root

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Explication intuitive de la racine unitaire

Comment expliqueriez-vous intuitivement ce qu'est une racine unitaire dans le contexte du test de la racine unitaire? Je pense à des façons d’expliquer un peu ce que j’ai fondé dans cette question . Le cas de racine unitaire est que je sais (peu en passant) que le test de racine …

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Quelle est la différence entre un test stationnaire et un test de racine unitaire?

Quelle est la différence entre le test de Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) et le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF)? Testent-ils la même chose? Ou devons-nous les utiliser dans différentes situations?

27 time-series stationarity unit-root augmented-dickey-fuller kpss-test

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Bel exemple où une série sans racine unitaire n'est pas stationnaire?

J'ai vu plusieurs fois des gens rejeter le nul dans un test de Dickey-Fuller augmenté , puis affirmer qu'il montre que leur série est stationnaire (malheureusement, je ne peux pas montrer les sources de ces affirmations, mais j'imagine que des affirmations similaires existent ici et là dans un ou un …

18 time-series unit-root stationarity augmented-dickey-fuller

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Quel test de Dickey-Fuller pour une série chronologique modélisée avec une interception / dérive et une tendance linéaire?

Version courte: J'ai une série chronologique de données climatiques que je teste pour la stationnarité. Sur la base de recherches antérieures, je m'attends à ce que le modèle sous-jacent (ou «générateur», pour ainsi dire) les données aient un terme d'interception et une tendance temporelle linéaire positive. Pour tester la stationnarité …

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Test de cointégration entre deux séries chronologiques à l'aide de la méthode Engle-Granger en deux étapes

Je cherche à tester la cointégration entre deux séries chronologiques. Les deux séries ont des données hebdomadaires couvrant environ 3 ans. J'essaie de faire la méthode en deux étapes d'Engle-Granger. Mon ordre des opérations suit. Testez chaque série chronologique pour la racine unitaire via Augmented Dickey-Fuller. En supposant que les …

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Différence entre les séries avec dérive et les séries avec tendance

Une série avec dérive peut être modélisée comme où est la dérive (constante) et . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Une série avec tendance peut être modélisée comme où est la dérive (constante), est la tendance temporelle déterministe et .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi …

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Interprétation des résultats ur.df de R (test de racine unitaire Dickey-Fuller)

J'exécute le test de racine unitaire suivant (Dickey-Fuller) sur une série chronologique en utilisant la ur.df()fonction dans le urcapackage. La commande est: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) La sortie est: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + …

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Quelle est la différence entre une corrélation série et une racine unitaire?

Je mélange peut-être mes concepts de séries chronologiques et non chronologiques, mais quelle est la différence entre un modèle de régression qui présente une corrélation en série et un modèle qui présente une racine unitaire? De plus, pourquoi pouvez-vous utiliser un test Durbin-Watson pour tester la corrélation en série, mais …

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Quelle est l'implication de la racine unitaire de MA?

Un processus ARMA (p, q) est faiblement stationnaire, si la racine de sa partie AR n'est pas sur le cercle unitaire. Sa faible stationnarité ne dépend donc pas de sa partie MA. Mais que peuvent impliquer les positions des racines de sa partie MA? Dans les tests de racine unitaire …

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Comment interprétez-vous les résultats des tests de racine unitaire?

Je dois faire des tests de racine unitaire pour un projet, je ne sais pas comment interpréter les données (c'est ce qu'on m'a demandé de faire). Voici un de mes résultats: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- Test 1% Critical …

8 time-series hypothesis-testing stata interpretation unit-root

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Tests de racine unitaire pour les données de panel dans R

J'ai le plmpaquet et je voudrais exécuter des tests de racine unitaire sur certaines variables. J'obtiens l'erreur suivante: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13 Je suppose que j'obtiens …

8 r panel-data unit-root

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