J'utilise PROC GLM dans SAS pour ajuster une équation de régression de la forme suivante Oui= b0+ b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4tOui=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4t Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4t Le tracé QQ des résidus rouges résultants indique un écart par rapport à la normalité. Toute transformation de …
Supposons que j'ai un échantillon de fréquences de 4 événements possibles: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 et j'ai les probabilités attendues que mes événements se produisent: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Avec la somme des fréquences …
J'exécute des statistiques sur 5 IVs (5 traits de personnalité, extraversion, agrément, conscience, névrosisme, ouverture) contre 3 DVs Attitude envers PCT, Attitude envers CBT, Attitude envers PCT vs CBT. J'ai également ajouté l'âge et le sexe pour voir quels sont les autres effets. Je teste pour voir si les traits …
Je voudrais exécuter une régression linéaire sur un ensemble de données multidimensionnelles. Il existe des différences entre les différentes dimensions en termes de leur ordre de grandeur. Par exemple, la dimension 1 a généralement une plage de valeurs de [0, 1] et la dimension 2 a une plage de valeurs …
Je prévois d'inclure les coordonnées comme covariables dans l'équation de régression afin de s'adapter à la tendance spatiale qui existe dans les données. Après cela, je veux tester les résidus sur l'autocorrélation spatiale en variation aléatoire. J'ai plusieurs questions: Dois-je effectuer une régression linéaire dans laquelle seules les variables indépendantes …
Les greffes suivantes sont extraites de cet article . Je suis novice dans le bootstrap et j'essaie d'implémenter le bootstrap paramétrique, semi-paramétrique et non paramétrique pour le modèle mixte linéaire avec le R bootpackage. Code R Voici mon Rcode: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + …
J'utilise le package randomForest dans R (R version 2.13.1, randomForest version 4.6-2) pour la régression et j'ai remarqué un biais significatif dans mes résultats: l'erreur de prédiction dépend de la valeur de la variable de réponse. Les valeurs élevées sont sous-prédites et les valeurs faibles sont sur-prédites. Au début, je …
Supposons que l'on nous donne un ensemble de données de la forme et . On nous donne la tâche de prédire sur la base des valeurs de . Nous estimons deux régressions où: ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) y …
J'ai calculé un modèle de régression linéaire simple à partir de mes mesures expérimentales afin de faire des prédictions. J'ai lu que vous ne devriez pas calculer les prévisions pour les points qui s'écartent trop des données disponibles. Cependant, je n'ai trouvé aucune indication pour m'aider à savoir jusqu'où je …
Mes données sont une série chronologique de la population occupée, L, et la période de temps, l'année. n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN 1.6058 0.0008 sigma^2 estimated as 1.503e-06: log …
Selon l' analyse de régression par exemple , le résidu est la différence entre la réponse et la valeur prédite, puis il est dit que chaque résidu a une variance différente, nous devons donc considérer des résidus normalisés. Mais la variance concerne un groupe de valeurs, comment une seule valeur …
J'ai plusieurs résultats de test de délai de réponse du serveur. Selon notre analyse théorique, la distribution de retard (la fonction de distribution de probabilité du retard de réponse) devrait avoir un comportement de queue lourde. Mais comment pourrais-je prouver que le résultat du test suit la distribution à queue …
Existe-t-il des algorithmes standard (par opposition aux programmes) pour effectuer une régression linéaire hiérarchique? Est-ce que les gens ne font généralement que du MCMC ou existe-t-il des algorithmes plus spécialisés, peut-être partiellement fermés?
Existe-t-il un principe général permettant de calculer la corrélation de Pearson pour deux variables aléatoires X et Y avant de prendre leur transformation logarithmique ou après? Existe-t-il une procédure de test qui est plus appropriée? Ils donnent des valeurs similaires mais différentes, car la transformation logarithmique est non linéaire. Cela …
J'ai un grand ensemble de données composé des valeurs de plusieurs centaines de variables financières qui pourraient être utilisées dans une régression multiple pour prédire le comportement d'un fonds indiciel au fil du temps. Je voudrais réduire le nombre de variables à une dizaine tout en conservant autant de pouvoir …
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