Questions marquées «pearson-r»

Le coefficient de corrélation produit-moment de Pearson est une mesure de la relation linéaire entre deux variables X et Y, donnant une valeur comprise entre +1 et −1.

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Comment utiliser correctement la corrélation de Pearson avec les séries chronologiques
J'ai deux séries chronologiques (lisses) que j'aimerais corréler entre elles pour voir leur corrélation. J'ai l'intention d'utiliser le coefficient de corrélation de Pearson. Est-ce approprié? Ma deuxième question est que je peux choisir d’échantillonner les 2 séries chronologiques aussi bien que je le souhaite. c'est-à-dire que je peux choisir combien …
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Ratatinée
Il y a eu une certaine confusion dans ma tête au sujet de deux types d'estimateurs de la valeur de la population du coefficient de corrélation de Pearson. A. Fisher (1915) a montré que pour la population normale bivariée, empirique est un estimateur à biais négatif de ρ , bien …
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Compléter une matrice de corrélation 3x3: deux coefficients des trois donnés
On m'a posé cette question dans une interview. Disons que nous avons une matrice de corrélation de la forme ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} On m'a demandé de trouver la valeur du gamma, compte tenu de cette matrice de corrélation. Je pensais que je pouvais faire quelque chose avec les valeurs propres, car elles …
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Analogie de la corrélation de Pearson pour 3 variables
Je voudrais savoir si une "corrélation" de trois variables est quelque chose, et si quoi, qu'est-ce que ce serait? Coefficient de corrélation du moment du produit de Pearson E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Maintenant, la question pour 3 variables: Est E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} n'importe quoi? Dans R, cela semble être quelque chose d'interprétable: > a …
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Comment interpréter le coefficient de corrélation de Matthews (MCC)?
La réponse à la question Relation entre les coefficients de corrélation phi, Matthews et Pearson? montre que les trois méthodes des coefficients sont toutes équivalentes. Je ne suis pas des statistiques, donc ça devrait être une question facile. L'article de Matthews (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) décrit ce qui suit: "A correlation of: C …
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Pourquoi le ρ de Pearson n'est-il qu'une mesure exhaustive de l'association si la distribution conjointe est normale à plusieurs variables?
Cette affirmation a été soulevée dans la première réponse à cette question . Je pense que la question du «pourquoi» est suffisamment différente pour qu'elle mérite un nouveau fil. Googler "mesure exhaustive de l'association" n'a produit aucun résultat, et je ne sais pas ce que signifie cette expression.
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