Statistiques et Big Data r

1

Interprétation de la sortie .L & .Q d'un GLM binomial négatif avec des données catégorielles

Je viens de lancer un GLM binomial négatif et voici la sortie: Call: glm.nb(formula = small ~ method + site + depth, data = size.dat, init.theta = 1.080668549, link = log) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.2452 -0.9973 -0.3028 0.3864 1.8727 Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) …

14 r categorical-data generalized-linear-model interpretation negative-binomial

3

Pourquoi les rapports de cotes de la formule et du test de Fisher de R diffèrent-ils? Laquelle choisir?

Dans l'exemple suivant > m = matrix(c(3, 6, 5, 6), nrow=2) > m [,1] [,2] [1,] 3 5 [2,] 6 6 > (OR = (3/6)/(5/6)) #1 [1] 0.6 > fisher.test(m) #2 Fisher's Exact Test for Count Data data: m p-value = 0.6699 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal …

14 r odds-ratio fishers-exact

2

Puis-je utiliser la CLR (transformation log-ratio centrée) pour préparer les données pour l'ACP?

J'utilise un script. C'est pour les enregistrements de base. J'ai un dataframe qui montre les différentes compositions élémentaires dans les colonnes sur une profondeur donnée (dans la première colonne). Je veux effectuer un PCA avec et je suis confus quant à la méthode de standardisation que je dois choisir. L'un …

13 r pca normalization compositional-data

1

Équivalence des spécifications d'effets aléatoires (0 + facteur | groupe) et (1 | groupe) + (1 | groupe: facteur) en cas de symétrie composée

Douglas Bates déclare que les modèles suivants sont équivalents «si la matrice de variance-covariance pour les effets aléatoires à valeur vectorielle a une forme spéciale, appelée symétrie composée» ( diapositive 91 dans cette présentation ): m1 <- lmer(y ~ factor + (0 + factor|group), data) m2 <- lmer(y ~ factor …

13 r anova mixed-model repeated-measures lme4-nlme

2

Que nous disent r, r au carré et l'écart type résiduel sur une relation linéaire?

Petit historique Je travaille sur l'interprétation de l'analyse de régression mais je suis vraiment confus quant à la signification de r, r au carré et de l'écart-type résiduel. Je connais les définitions: Caractérisations r mesure la force et la direction d'une relation linéaire entre deux variables sur un nuage de …

13 r regression regression-coefficients linear pearson-r

1

Quelle est la différence entre la régression logistique et la régression à réponse fractionnée?

Pour autant que je sache, la différence entre le modèle logistique et le modèle de réponse fractionnaire (frm) est que la variable dépendante (Y) dans laquelle frm est [0,1], mais la logistique est {0, 1}. De plus, frm utilise l'estimateur de quasi-vraisemblance pour déterminer ses paramètres. Normalement, nous pouvons utiliser …

13 r logistic generalized-linear-model quasi-likelihood

1

Expliquez comment `eigen` aide à inverser une matrice

Ma question concerne une technique de calcul exploitée dans geoR:::.negloglik.GRFou geoR:::solve.geoR. Dans une configuration de modèle mixte linéaire: où et sont respectivement les effets fixes et aléatoires. En outre,Y=Xβ+Zb+eY=Xβ+Zb+e Y=X\beta+Zb+e b Σ = cov ( Y )ββ\betabbbΣ=cov(Y)Σ=cov(Y)\Sigma=\text{cov}(Y) Lors de l'estimation des effets, il est nécessaire de calculer qui peut normalement …

13 r eigenvalues matrix-decomposition matrix-inverse cholesky

2

Procédure et méthodes d'analyse de la série temporelle utilisant R

Je travaille sur un petit projet où nous essayons de prévoir les prix des matières premières (pétrole, aluminium, étain, etc.) pour les 6 prochains mois. J'ai 12 variables de ce type à prévoir et j'ai des données d'avril 2008 à mai 2013. Comment dois-je procéder pour la prédiction? J'ai fait …

13 r time-series forecasting neural-networks arima

1

R: tester la normalité des résidus du modèle linéaire - quels résidus utiliser

Je voudrais faire un test W de Shapiro Wilk et un test de Kolmogorov-Smirnov sur les résidus d'un modèle linéaire pour vérifier la normalité. Je me demandais simplement quels résidus utiliser pour cela - les résidus bruts, les résidus Pearson, les résidus studentisés ou les résidus standardisés? Pour un test …

13 r regression residuals normality-assumption lm

1

Inférence non valide lorsque les observations ne sont pas indépendantes

J'ai appris en statistique élémentaire qu'avec un modèle linéaire général, pour que les inférences soient valides, les observations doivent être indépendantes. Lorsque le regroupement se produit, l'indépendance peut ne plus tenir, ce qui conduit à une inférence non valide, sauf si cela est pris en compte. Une façon de prendre …

13 r mixed-model inference independence

2

L'utilisation du package caret est-il possible d'obtenir des matrices de confusion pour des valeurs de seuil spécifiques?

J'ai obtenu un modèle de régression logistique (via train) pour une réponse binaire, et j'ai obtenu la matrice de confusion logistique via confusionMatrixin caret. Cela me donne la matrice de confusion du modèle logistique, même si je ne sais pas quel seuil est utilisé pour l'obtenir. Comment obtenir la matrice …

13 r classification roc caret confusion-matrix

1

Comment tester si une distribution suit une loi de puissance?

J'ai des données sur le nombre d'utilisateurs qui publient le nombre de questions. Par exemple, [UserCount, QuestionCount] [2, 100] [9, 10] [3, 80] ... ... Cela signifie que 2 utilisateurs ont chacun posté 100 questions, 9 utilisateurs ont chacun posté 10 questions, etc. Alors, comment puis-je déterminer si la UserCount, …

13 r hypothesis-testing goodness-of-fit power-law

2

Y a-t-il jamais une raison de ne pas utiliser de polynômes orthogonaux lors de l'ajustement des régressions?

En général, je me demande s'il est toujours préférable de ne pas utiliser de polynômes orthogonaux lors de l'ajustement d'une régression avec des variables d'ordre supérieur. En particulier, je me demande avec l'utilisation de R: Si poly()avec raw = FALSEproduit les mêmes valeurs ajustées poly()qu'avec raw = TRUE, et polyavec …

13 r regression polynomial

1

Pourquoi lm () de R renvoie-t-il des estimations de coefficient différentes de celles de mon manuel?

Contexte J'essaie de comprendre le premier exemple d'un cours sur l'ajustement de modèles (cela peut donc sembler ridiculement simple). J'ai fait les calculs à la main et ils correspondent à l'exemple, mais quand je les répète en R, les coefficients du modèle sont désactivés. Je pensais que la différence peut …

13 r regression self-study lm

2

utiliser les informations du voisin pour imputer des données ou trouver des données hors-ligne (dans R)

J'ai un ensemble de données avec l'hypothèse que les voisins les plus proches sont les meilleurs prédicteurs. Juste un exemple parfait de gradient bidirectionnel visualisé- Supposons que nous ayons un cas où peu de valeurs manquent, nous pouvons facilement prédire en fonction des voisins et de la tendance. Matrice de …

13 r prediction outliers data-imputation multiple-imputation

Questions marquées «r»