Statistiques complètes pour


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Je voudrais savoir si la statistique est complète pour dans un paramètre .

T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1
σ2N(μ,σ2)

Cela dépend-il de savoir si est déjà connu ou non? Si est complet pour , alors par Lehmann-Scheffé c'est UMVUE . Mais si était connu, nous aurions pu considérer dont la variance est égale à la Cramer-Rao a lié et est strictement inférieur à , donc ne peut pas être UMVUE.μTσ2μ

W(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−μ)2n,
2σ4/n2σ4/(n−1)=Var[T]T

Peut-être conviendrez-vous avec moi que T n'est pas non biaisé lorsque mu est connu.
— Michael R. Chernick

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@MichaelChernick N'avez-vous pas en général que ? E[T]=σ2
— user39756

Désolé, vous avez raison T a la moyenne de l'échantillon utilisée dans la formule. Je pensais à W.
— Michael R. Chernick

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Astuce : avez-vous vérifié si est suffisant dans le cas oùTμest connu?
— Cardinal

Réponses:


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Je pense avoir résolu ma propre question. Les commentaires sur cette réponse et les nouvelles réponses sont les bienvenus.

Si x1,…,xn sont des observations dans un N(μ,σ2) population et μest inconnu , alors

F(X1,…,Xn|μ,σ2)=(12πσ2)ne-nμ22σ2eμσ2∑je=1nXje-12σ2∑je=1nXje2
(cela montre que la famille normale est une famille exponentielle). Comme l'image de la carte
(μ,σ2)∈R×R+↦(μσ2,-12σ2)
contient un ensemble ouvert de R2, par un théorème (par exemple, voir page 6 ici ), la statistiqueU=(∑je=1nXje,∑je=1nXje2) est suffisant et complet pour (μ,σ2). CommeT est fonction de U et est centré pour σ2, par Lehmann-Scheffé T est UMVUE pour σ2.

Maintenant si μ=μ0est connu ,μ n'appartient plus à l'espace paramétrique, donc la "nouvelle" fonction de densité est

f(x1,…,xn|σ2)=(12πσ2)ne−12σ2∑i=1n(xi−μ0)2
(nous avons une nouvelle famille exponentielle). Comme l'image de la carte
σ2∈R+↦−12σ2
contient un sous-ensemble ouvert de R, notre statistique W est suffisant et complet pour σ2. Puisqu'il est en plus centré,W est UMVUE pour σ2 par Lehmann-Scheffé.

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Dans votre statistique T(X1,…,Xn), X¯ est utilisé comme estimation de μ. Si vous connaissez la vraie valeur deμ, puis l'estimateur de la variance W(X1,…,Xn) est préférable. W est sans biais et a une variance inférieure à T. Ainsi, dans le cadre oùμ est connu, utilisez W.


je le sais W est préférable, mais j'aimerais comprendre pourquoi T n'est pas terminée lorsque μest connu.
— user39756

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Je cherchais le net rafraîchissant ma mémoire sur le théorème de Lehmann-Scheffe et Rao-Blackwell. Je suis d'accord avec le PO que la réponse pourrait être que T n'est pas une statistique suffisante complète lorsque mu est connu. Je pense que peut-être que l'espace des paramètres change.
— Michael R. Chernick
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