Questions marquées «multiple-regression»

Régression comprenant au moins deux variables indépendantes non constantes.

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R / mgcv: Pourquoi les produits tenseurs te () et ti () produisent-ils des surfaces différentes?
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi te(x1, …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 
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Comment effectuer une analyse résiduelle pour les prédicteurs indépendants binaires / dichotomiques en régression linéaire?
J'effectue la régression linéaire multiple ci-dessous dans R pour prédire les rendements des fonds gérés. reg <- lm(formula=RET~GRI+SAT+MBA+AGE+TEN, data=rawdata) Ici, seuls GRI et MBA sont des prédicteurs binaires / dichotomiques; les prédicteurs restants sont continus. J'utilise ce code pour générer des tracés résiduels pour les variables binaires. plot(rawdata$GRI, reg$residuals) abline(lm(reg$residuals~rawdata$GRI, …
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Tracé des lignes droites diagonales dans les valeurs résiduelles vs valeurs ajustées pour la régression multiple
J'observe d'étranges schémas de résidus pour mes données: [EDIT] Voici les graphiques de régression partielle pour les deux variables: [EDIT2] Ajout du tracé PP La distribution semble bien se passer (voir ci-dessous) mais je n'ai aucune idée d'où cette ligne droite pourrait provenir. Des idées? [MISE À JOUR 31.07] Il …
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L'indépendance moyenne conditionnelle implique l'impartialité et la cohérence de l'estimateur OLS
Considérons le modèle de régression multiple suivant:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Ici, est un vecteur de colonne ; une matrice ; a vecteur de colonne; a matrice; a vecteur de colonne; et , le terme d'erreur, un vecteur de colonne .OuiYYn × 1n×1n\times 1XXXn × ( k + 1 )n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta( k + 1 …
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Comment obtenir une table ANOVA avec des erreurs standard robustes?
J'exécute une régression OLS groupée à l'aide du package plm dans R. Bien que ma question concerne davantage les statistiques de base, j'essaie donc de la publier ici en premier;) Étant donné que mes résultats de régression produisent des résidus hétéroscédastiques, je voudrais essayer d'utiliser des erreurs standard robustes d'hétéroskédasticité. …
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Pourquoi Anova () et drop1 () ont-ils fourni des réponses différentes pour les GLMM?
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou summary(model). Ces deux derniers donnent les mêmes réponses. En utilisant un …
10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 
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Existe-t-il une généralisation de la trace Pillai et de la trace Hotelling-Lawley?
Dans le cadre de la régression multiple multivariée (régresseur vectoriel et régresseur), les quatre principaux tests de l'hypothèse générale (Wilk's Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley et Roy's Largest Root) dépendent tous des valeurs propres de la matrice , où et sont les matrices de variation «expliquées» et «totales». H EHE−1HE−1H E^{-1}HHHEEE J'avais …
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