Cette balise est trop générale; veuillez fournir une balise plus spécifique. Pour les questions sur les propriétés d'estimateurs spécifiques, utilisez plutôt la balise [estimateurs].
Considérons échantillons indépendants obtenus à partir d'une variable aléatoire qui est supposée suivre une distribution tronquée (par exemple une distribution normale tronquée ) de valeurs minimales et maximales connues (finies) et mais de paramètres inconnus et . Si suivait une distribution non tronquée, les estimateurs du maximum de vraisemblance et …
Je crois comprendre qu'avec la validation croisée et la sélection de modèles, nous essayons de résoudre deux choses: P1 . Estimer la perte attendue sur la population lors de la formation avec notre échantillon P2 . Mesurer et rendre compte de notre incertitude sur cette estimation (variance, intervalles de confiance, …
Je fais une expérience numérique qui consiste à échantillonner une distribution log-normale , et à essayer d'estimer les moments par deux méthodes:E [ X n ]X∼ L N( μ , σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] En regardant la moyenne de l'échantillon deXnXnX^n Estimer et en utilisant les moyennes d'échantillonnage pour , …
Un étudiant m'a demandé aujourd'hui: "Comment savent-ils combien de personnes ont assisté à un événement de grand groupe, par exemple, le Rallye Stewart / Colbert pour restaurer la santé mentale à Washington DC?" Les agences de presse font état d'estimations par dizaines de milliers, mais quelles méthodes sont utilisées pour …
J'ai plusieurs fréquences de requête et j'ai besoin d'estimer le coefficient de la loi de Zipf. Ce sont les fréquences les plus élevées: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039
Dans l'inférence statistique , le problème 9.6b, une "région de plus haute densité (HDR)" est mentionné. Cependant, je n'ai pas trouvé la définition de ce terme dans le livre. Un terme similaire est la plus haute densité postérieure (HPD). Mais cela ne rentre pas dans ce contexte, car 9.6b ne …
Quels sont les estimateurs du maximum de vraisemblance pour les paramètres de la distribution t de Student? Existent-ils sous forme fermée? Une recherche rapide sur Google ne m'a donné aucun résultat. Aujourd'hui, je m'intéresse au cas univarié, mais je devrai probablement étendre le modèle à plusieurs dimensions. EDIT: Je suis …
Selon Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (pp.217-218), la fonction de vraisemblance à maximiser pour la distribution binomiale (essais de Bernoulli) est donnée comme suit : L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Comment arriver à cette équation? Cela me semble assez clair concernant les autres distributions, Poisson et Gaussienne; L(θ)=∏ni=1PDF …
La cohérence est évidemment un estimateur de propriété naturel et important, mais y a-t-il des situations où il peut être préférable d'utiliser un estimateur incohérent plutôt que cohérent? Plus précisément, existe-t-il des exemples d'estimateur incohérent qui surpasse un estimateur cohérent raisonnable pour tout fini (par rapport à une fonction de …
Les analyses chimiques d'échantillons environnementaux sont souvent censurées ci-dessous aux limites de déclaration ou à diverses limites de détection / quantification. Ces dernières peuvent varier, généralement proportionnellement aux valeurs des autres variables. Par exemple, un échantillon avec une concentration élevée d'un composé pourrait devoir être dilué pour l'analyse, ce qui …
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon vecteur par la matrice de rotation PCA. Les …
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test statistique où j'ai …
J'ai lu sur l'estimateur de James-Stein. Il est défini, dans ces notes , comme θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X J'ai lu la preuve mais je ne comprends pas l'énoncé suivant: Géométriquement, l'estimateur de James – Stein rétrécit chaque composante de XXX vers l'origine ... Que signifie exactement "rétrécit chaque composant de …
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