Questions marquées «consistency»

Fait généralement référence à la propriété d'une procédure statistique d'aller au «bon» endroit lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini, se référant principalement aux estimateurs convergeant vers la valeur réelle du paramètre lorsque la taille de l'échantillon diverge. Utilisez également pour la cohérence de Fisher, la propriété selon laquelle un estimateur appliqué à la population complète donne la bonne réponse.

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Y a-t-il un résultat qui indique que le bootstrap est valide si et seulement si la statistique est lisse?
Partout, nous supposons que notre statistique est une fonction de certaines données qui est tirée de la fonction de distribution ; la fonction de distribution empirique de notre échantillon est . Donc est la statistique considérée comme une variable aléatoire et est la version bootstrap de la statistique. Nous utilisons …
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Les estimateurs incohérents sont-ils toujours préférables?
La cohérence est évidemment un estimateur de propriété naturel et important, mais y a-t-il des situations où il peut être préférable d'utiliser un estimateur incohérent plutôt que cohérent? Plus précisément, existe-t-il des exemples d'estimateur incohérent qui surpasse un estimateur cohérent raisonnable pour tout fini (par rapport à une fonction de …
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Consistance asymptotique avec variance asymptotique non nulle - qu'est-ce que cela représente?
La question a déjà été soulevée, mais je veux poser une question spécifique qui tentera d'obtenir une réponse qui la clarifiera (et la classera): Dans "Poor Man's Asymptotics", on garde une distinction claire entre (a) une séquence de variables aléatoires qui converge en probabilité vers une constante contrairement à (b) …
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Pourquoi avons-nous besoin d'un estimateur pour être cohérent?
Je pense que j'ai déjà compris la définition mathématique d'un estimateur cohérent. Corrige moi si je me trompe: WnWnW_n est un estimateur cohérent pour siθθ\theta∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta Où, ΘΘ\Theta est l'espace paramétrique. Mais je veux comprendre la nécessité pour un …
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Pourquoi la définition d'un estimateur cohérent est-elle la même? Qu'en est-il des définitions alternatives de la cohérence?
Citation de wikipedia: En statistique, un estimateur cohérent ou un estimateur asymptotiquement cohérent est un estimateur - une règle pour calculer les estimations d'un paramètre ayant la propriété que, comme le nombre de points de données utilisés augmente indéfiniment, la séquence résultante d'estimations converge en probabilité vers .θ ∗θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Pour …
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Quelle est la différence entre l'impartialité asymptotique et la cohérence?
Est-ce que chacun implique l'autre? Sinon, l'un implique-t-il l'autre? Pourquoi pourquoi pas? Ce problème est survenu en réponse à un commentaire sur une réponse que j'ai publiée ici . Bien que google recherchant les termes pertinents n'ait rien produit qui semblait particulièrement utile, j'ai remarqué une réponse sur l'échange de …
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Calcul de la cohérence du tir NBA
Quelle serait la bonne façon d'évaluer / déterminer la cohérence de tir à 3 points d'un joueur de la NBA? Par exemple, j'ai un joueur qui tire 37% de la plage de 3 points et prend 200 tentatives toute l'année. J'envisageais de prendre la moyenne mobile de 3 points% d'un …
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Le théorème du déjeuner gratuit et la cohérence K-NN
Dans l'apprentissage informatique, le théorème de la NFL déclare qu'il n'y a pas d'apprenant universel. Pour chaque algorithme d'apprentissage, il existe une distribution qui amène l'apprenant à émettre une hypotesis avec une grande erreur, avec une probabilité élevée (bien qu'il y ait une hypotesis à faible erreur). La conclusion est …
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estimateur cohérent racine-n, mais racine-n ne converge pas?
J'ai entendu le terme «estimateur cohérent racine-n» utilisé à plusieurs reprises. D'après les ressources qui m'ont été fournies, j'ai pensé qu'un estimateur cohérent "root-n" signifiait que: l'estimateur converge vers la vraie valeur (d'où le mot "cohérent") l'estimateur converge à un taux de1/n−−√1/n1/\sqrt{n} Cela me laisse perplexe, car ne converge pas? …
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Les hypothèses des moindres carrés
Supposons la relation linéaire suivante: , où est la variable dépendante, une seule variable indépendante et le terme d'erreur.Y i X i u iOuije= β0+ β1Xje+ ujeYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iOuijeYiY_iXjeXiX_iujeuiu_i Selon Stock & Watson (Introduction à l'économétrie; chapitre 4 ), la troisième hypothèse des moindres carrés …
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