Questions marquées «point-estimation»

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Comment dériver la fonction de vraisemblance de la distribution binomiale pour l'estimation des paramètres?
Selon Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (pp.217-218), la fonction de vraisemblance à maximiser pour la distribution binomiale (essais de Bernoulli) est donnée comme suit : L(p)=∏ni=1pxi(1−p)1−xiL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Comment arriver à cette équation? Cela me semble assez clair concernant les autres distributions, Poisson et Gaussienne; L(θ)=∏ni=1PDF …
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Ratatinée
Il y a eu une certaine confusion dans ma tête au sujet de deux types d'estimateurs de la valeur de la population du coefficient de corrélation de Pearson. A. Fisher (1915) a montré que pour la population normale bivariée, empirique est un estimateur à biais négatif de ρ , bien …
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La théorie de l'estimation sans biais de la variance minimale est-elle surestimée dans les études supérieures?
Récemment, j'ai été très gêné lorsque j'ai donné une réponse spontanée sur les estimations sans biais de la variance minimale pour les paramètres d'une distribution uniforme qui étaient complètement faux. Heureusement, j'ai été immédiatement corrigé par le cardinal et Henry avec Henry fournissant les bonnes réponses pour l'OP . Cela …
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Propriété d'invariance de MLE: quel est le MLE de de normal, ?
Propriété d'invariance de MLE: si est le MLE de , alors pour toute fonction , le MLE de est . θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaf(θ)f(θ)f(\theta)f(θ)f(θ)f(\theta)f(θ^)f(θ^)f(\hat{\theta}) De plus, doit être une fonction biunivoque.fff Le livre dit: "Par exemple, pour estimer , le carré d'une moyenne normale, la cartographie n'est pas biunivoque." Donc, nous ne pouvons …
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Suffisance ou insuffisance
Considérons un échantillon aléatoire où sont iid des variables aléatoires de où . Vérifiez si est une statistique suffisante pour .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Premièrement, comment trouver la distribution de ? Ou devrait-il être décomposé en et cela suivra-t-il ? Je ne pense pas car notez que toutes les variables ne sont pas …
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Rao-Blackwellization de Gibbs Sampler
J'évalue actuellement un modèle de volatilité stochastique avec les méthodes de Markov Chain Monte Carlo. Ainsi, j'implémente les méthodes d'échantillonnage de Gibbs et Metropolis. En supposant que je prenne la moyenne de la distribution postérieure plutôt qu'un échantillon aléatoire, est-ce ce que l'on appelle communément Rao-Blackwellization ? Dans l'ensemble, cela …
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