Questions marquées «simulation»

Un vaste domaine qui comprend la génération de résultats à partir de modèles informatiques.

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Génération de variables aléatoires binomiales avec une corrélation donnée
Supposons que je sache comment générer des variables aléatoires binomiales indépendantes. Comment puis-je générer deux variables aléatoiresXXX et YYY tel que X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X∼Bin(8,23),Y∼Bin(18,23) and Corr(X,Y)=0.5X\sim \text{Bin}(8,\dfrac{2}{3}),\quad Y\sim \text{Bin}(18,\dfrac{2}{3})\ \text{ and }\ \text{Corr}(X,Y)=0.5 J'ai pensé essayer d'utiliser le fait que XXX et Y−ρXY−ρXY-\rho X sont indépendants où ρ=Corr(X,Y)ρ=Corr(X,Y)\rho=Corr(X,Y) mais je …
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Faible taille d'échantillon: LR vs F - test
Certains d'entre vous ont peut-être lu ce bel article: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Ne pas enregistrer les données de comptage de transformation. Méthodes en écologie et évolution 1: 118-122. Klick . Actuellement, je compare des modèles binomiaux négatifs avec des modèles gaussiens sur des données transformées. Contrairement à O'Hara …
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Hyper-volume du contour d'un gaussien multivarié
Je cherche la valeur asymptotique ( ) de (le log du déterminant de) la covariance du % d'observations avec la plus petite distance euclédienne à l'origine dans un échantillon de taille tiré de, disons , un gaussien standard bivarié.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn - L'hyper-volume d'une ellipse est proportionnel au déterminant de sa …
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Quand / pourquoi la tendance centrale d'une simulation de rééchantillonnage diffère-t-elle nettement de la valeur observée?
Doit-on toujours s'attendre à ce que la tendance centrale (c.-à-d. La moyenne et / ou la médiane) d'un échantillon bootstrap soit similaire à la valeur observée? Dans ce cas particulier, j'ai des réponses qui sont distribuées de façon exponentielle pour les sujets dans deux conditions (je n'ai pas exécuté l'expérience, …
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Pourquoi un modèle statistique serait-il surchargé s'il était doté d'un énorme ensemble de données?
Mon projet actuel peut m'obliger à construire un modèle pour prédire le comportement d'un certain groupe de personnes. l'ensemble de données de formation ne contient que 6 variables (id est uniquement à des fins d'identification): id, age, income, gender, job category, monthly spend dans laquelle se monthly spendtrouve la variable …
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Comment puis-je échantillonner à partir d'une distribution avec CDF incomputable?
Problème lié à la simulation semi-informatique ici. J'ai une distribution où P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} pour certaines constantes b et n, et x est un entier tel que .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Maintenant, je dois échantillonner à partir de cette distribution. Il a un CDF inversible, il est …
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Simuler un processus gaussien (Ornstein Uhlenbeck) avec une fonction de covariance à décroissance exponentielle
J'essaie de générer de nombreux tirages (c'est-à-dire des réalisations) d'un processus gaussien , avec la moyenne 0 et la fonction de covariance .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Existe-t-il un moyen efficace de le faire qui n'impliquerait pas de calculer la racine carrée d'une matrice de covariance ? Sinon, quelqu'un peut-il recommander …
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