Je veux associer des défauts de code à des mesures de complexité de code comme la proximité. Un modèle courant consiste à considérer cela comme un processus de Poisson, où la durée correspond au temps passé à coder et la densité est fonction de la complexité du code. Je suis …
Pour les données de comptage que j'ai collectées, j'utilise la régression de Poisson pour construire des modèles. Je le fais en utilisant la glmfonction dans R, où j'utilise family = "poisson". Pour évaluer les modèles possibles (j'ai plusieurs prédicteurs) j'utilise l'AIC. Jusqu'ici tout va bien. Maintenant, je veux effectuer une …
J'ai un ensemble de données contenant le nombre d'actions effectuées par des individus au cours de 7 jours. L'action spécifique ne devrait pas être pertinente pour cette question. Voici quelques statistiques descriptives pour l'ensemble de données: GammeSignifierVarianceNombre d'observations0 - 77218,22791696Range0−772Mean18.2Variance2791Number of observations696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - 772 \\ …
Pour analyser les dénombrements d'oiseaux gonflés à zéro, j'aimerais appliquer des modèles de comptage à gonflage nul en utilisant le package R pscl . Cependant, après avoir regardé l'exemple fourni dans la documentation pour l'une des principales fonctions ( ? Zeroinfl ), je commence à douter du véritable avantage de …
Tout d'abord, j'ai une question à savoir si la distribution de Poisson est "stable" ou non. Très naïvement (et je ne suis pas trop sûr des distributions "stables"), j'ai élaboré la distribution d'une combinaison linéaire de RV distribués par Poisson, en utilisant le produit du MGF. Il semble que j'obtienne …
Je travaille actuellement sur un projet impliquant des GLM (et éventuellement des GAM) de certaines données de comptage au fil du temps. Normalement, je le ferais dans SAS, mais j'essaie de passer à R, et d'avoir ... des problèmes. Lorsque j'adapte un GLM pour compter les données à l'aide des …
Quelqu'un peut-il montrer comment la valeur et la variance attendues du Poisson gonflé zéro, avec la fonction de masse de probabilité f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} où est la probabilité que l'observation soit nulle par un processus …
La distribution de poisson peut-elle être utilisée pour analyser des données continues ainsi que des données discrètes? J'ai quelques ensembles de données où les variables de réponse sont continues, mais ressemblent à une distribution de poisson plutôt qu'à une distribution normale. Cependant, la distribution de poisson est une distribution discrète …
Le mgcvpackage pour Ra deux fonctions pour ajuster les interactions des produits tensoriels: te()et ti(). Je comprends la division de base du travail entre les deux (ajustement d'une interaction non linéaire vs décomposition de cette interaction en effets principaux et interaction). Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi te(x1, …
Ma question révèle ma mauvaise compréhension de la régression de Poisson et des GLM en général. Voici quelques fausses données pour illustrer ma question: ### some fake data x=c(1:14) y=c(0, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 18, 23, 31, 20, 25, 37, 45) Quelques fonctions personnalisées pour retourner psuedo-R2: ### …
Disons que j'ai le modèle suivant: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1si t<τλ2si t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Et je déduis les postérieurs de et montrés ci-dessous à partir de mes données. Existe-t-il une manière bayésienne de dire (ou …
En utilisant wikipedia, j'ai trouvé un moyen de calculer la fonction de masse de probabilité résultant de la somme de deux variables aléatoires de Poisson. Cependant, je pense que l'approche que j'ai a tort. Soit deux variables aléatoires de Poisson indépendantes de moyenne et , où et sont des constantes, …
Si nous avons deux variables aléatoires indépendantes et , quelle est la fonction de masse de probabilité de ?X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB Ce n'est pas des devoirs pour moi.
J'utilise un modèle de régression de Poisson pour les données de comptage et je me demande s'il y a des raisons de ne pas utiliser l'erreur-type robuste pour les estimations des paramètres? Je suis particulièrement préoccupé car certaines de mes estimations sans robustesse ne sont pas significatives (par exemple, p …
J'ai un GLMM du formulaire: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Lorsque j'utilise drop1(model, test="Chi"), j'obtiens des résultats différents de ceux que j'utilise à Anova(model, type="III")partir du package de voiture ou summary(model). Ces deux derniers donnent les mêmes réponses. En utilisant un …
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