Questions marquées «multivariate-analysis»

Analyses où il y a plus d'une variable analysée ensemble à la fois, et ces variables sont soit dépendantes (réponse) soit les seules dans l'analyse. Cela peut être contrasté avec une analyse "multiple" ou "multivariable", qui implique plus d'une variable prédictive (indépendante).

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Que faire des explications dans les séries chronologiques?
Ayant travaillé principalement avec des données transversales jusqu'à présent et très récemment parcouru, parcourant un tas de publications introductives sur les séries chronologiques, je me demande quel rôle jouent les variables explicatives dans l'analyse des séries chronologiques. Je voudrais expliquer une tendance plutôt que la décroissance. La plupart de ce …
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Le théorème central à plusieurs variables (CLT) tient-il lorsque les variables présentent une dépendance contemporaine parfaite?
i = 1 , . . . , n S n = 1Xje∽i i dN( 0 , 1 )Xje∽jejeréN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i = 1 , . . . , nje=1,...,ni = 1, ..., nTn=1Sn= 1n∑i = 1nXjeSn=1n∑je=1nXje\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn= 1n∑i = 1n( X2je- 1 )Tn=1n∑je=1n(Xje2-1)\begin{equation} T_n …
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Comment interpréter les coefficients d'un modèle mixte multivarié dans lme4 sans interception globale?
J'essaie d'intégrer un modèle mixte multivarié (c'est-à-dire à réponses multiples) R. Mis à part les packages ASReml-ret SabreR(qui nécessitent un logiciel externe), il semble que cela ne soit possible qu'en MCMCglmm. Dans l' article qui accompagne le MCMCglmmpaquet (p. 6), Jarrod Hadfield décrit le processus d'ajustement d'un tel modèle comme …
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Test d'hypothèse sur la matrice de covariance inverse
Supposons que j'observe iid et que je souhaite tester vech pour a matrice conformable et vecteur . Existe-t-il des travaux connus sur ce problème?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa La tentative évidente (pour moi) serait via un test de rapport de vraisemblance, mais il semble que maximiser …
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Existe-t-il une généralisation de la trace Pillai et de la trace Hotelling-Lawley?
Dans le cadre de la régression multiple multivariée (régresseur vectoriel et régresseur), les quatre principaux tests de l'hypothèse générale (Wilk's Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley et Roy's Largest Root) dépendent tous des valeurs propres de la matrice , où et sont les matrices de variation «expliquées» et «totales». H EHE−1HE−1H E^{-1}HHHEEE J'avais …
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Comment puis-je vérifier si deux signaux sont distribués normalement conjointement?
Comme expliqué sur cette page Wikipédia , si deux variables aléatoires X et Y sont non corrélées et distribuées normalement conjointement, elles sont statistiquement indépendantes. Je sais comment vérifier si X et Y sont corrélés, mais je ne sais pas comment vérifier s'ils sont distribués normalement conjointement. Je ne connais …
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Quel modèle d'apprentissage en profondeur peut classer des catégories qui ne s'excluent pas mutuellement
Exemples: J'ai une phrase dans la description de poste: "Java senior engineer in UK". Je veux utiliser un modèle d'apprentissage profond pour le prédire en 2 catégories: English et IT jobs. Si j'utilise un modèle de classification traditionnel, il ne peut prédire qu'une seule étiquette avec softmaxfonction à la dernière …
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