Ré-expression mathématique, souvent non linéaire, des valeurs de données. Les données sont souvent transformées soit pour répondre aux hypothèses d'un modèle statistique, soit pour rendre les résultats d'une analyse plus interprétables.
Existe-t-il une alternative (plus forte?) À la transformation de racine carrée en arcsin pour les données de pourcentage / proportion? Dans l'ensemble de données sur lequel je travaille en ce moment, une hétéroscédasticité marquée subsiste après l'application de cette transformation, c'est-à-dire que le tracé des valeurs résiduelles en fonction des …
La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test statistique où j'ai …
Ceci est probablement une question triviale, mais ma recherche a été infructueuse jusqu'à présent, y compris cet article wikipedia , et le « Recueil des distributions » le document . Si a une distribution uniforme, cela signifie-t-il que suit une distribution exponentielle?e XXXXeXeXe^X De même, si suit une distribution exponentielle, …
Considérez un ensemble aléatoire de nombres qui sont normalement distribués: x <- rnorm(n=1000, mean=10) Nous aimerions connaître la moyenne et l'erreur standard sur la moyenne, nous procédons donc comme suit: se <- function(x) { sd(x)/sqrt(length(x)) } mean(x) # something near 10.0 units se(x) # something near 0.03 units Génial! Cependant, …
En examinant un article, les auteurs déclarent que «les variables de résultats continus présentant une distribution asymétrique ont été transformées, en utilisant les logarithmes naturels, avant que les tests t ne soient effectués pour satisfaire aux hypothèses préalables de normalité». Est-ce une façon acceptable d'analyser des données non normales, en …
J'ai des données sur les comportements de mouvement (temps passé à dormir, sédentaire et faire de l'activité physique) qui totalisent environ 24 (comme en heures par jour). Je veux créer une variable qui capture le temps relatif passé dans chacun de ces comportements - on m'a dit qu'une transformation isométrique …
J'ai entendu une fois la transformation logarithmique est la plus populaire pour les distributions asymétriques à droite dans la régression linéaire ou la régression quantile Je voudrais savoir s'il y a une raison qui sous-tend cette déclaration? Pourquoi la transformation du journal convient-elle à une distribution asymétrique à droite? Que …
J'ai une question dans laquelle il demande de vérifier si la distribution uniforme ( Uniform(a,b)Uniform(a,b){\rm Uniform}(a,b) ) est normalisée. D'une part, que signifie la normalisation d'une distribution? Et deuxièmement, comment procéder pour vérifier si une distribution est normalisée ou non? Je comprends en calculant X−meansdX−meansd \frac{X-\text{mean}}{\text{sd}} nous obtenons desdonnéesnormalisées, mais …
L'essence de ma question est la suivante: Soit Y∈RnY∈RnY \in \mathbb{R}^n une variable aléatoire normale multivariée de moyenne μμ\mu et de matrice de covariance ΣΣ\Sigma . Soit Z:=log(Y)Z:=log(Y)Z := \log(Y) , c'est-à-dire Zi=log(Yi),i∈{1,…,n}Zi=log(Yi),i∈{1,…,n}Z_i = \log(Y_i), i \in \{1,\ldots,n\} . Comment comparer l'AIC d'un ajustement de modèle aux réalisations observées de …
Supposons que nous ayons variables mesurables, , nous effectuons un nombre de mesures, puis souhaitons effectuer une décomposition en valeurs singulières sur les résultats pour trouver les axes de variance la plus élevée pour les points dans l'espace dimensionnel. ( Remarque: supposons que les moyennes de ont déjà été soustraites, …
Je fais une régression linéaire avec une variable dépendante transformée. La transformation suivante a été effectuée pour que l'hypothèse de normalité des résidus soit maintenue. La variable dépendante non transformée a été biaisée négativement, et la transformation suivante l'a rendue proche de la normale: Y=50−Yorig−−−−−−−−√Y=50−YorigY=\sqrt{50-Y_{orig}} où est la variable dépendante …
Im suivant un tutoriel ici: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/ pour acquérir une meilleure compréhension de PCA. Le didacticiel utilise l'ensemble de données Iris et applique une transformation de journal avant PCA: Notez que dans le code suivant, nous appliquons une transformation de journal aux variables continues comme suggéré par [1] et défini centeret …
Comme expliqué dans ce document de cours (page 1) , un modèle linéaire peut être écrit sous la forme: y= β1X1+ ⋯ + βpXp+ εje,y=β1X1+⋯+βpXp+εje, y = \beta_1 x_{1} + \cdots + \beta_p x_{p} + \varepsilon_i, où est la variable de réponse et est la i ^ {ème} variable explicative.yyyXjeXjex_{i}jet …
\newcommand{\E}{\mathbb{E}} Comment est la transformation de normalisation pour la famille exponentielle dérivé? A ( ⋅ ) = ∫ d uV une / 3 ( μ )A(⋅)=∫duV1/3(μ)A(\cdot) = \displaystyle\int\frac{du}{V^{1/3}(\mu)} Plus précisément : j'ai essayé de suivre le croquis d'extension de Taylor à la page 3, diapositive 1 ici, mais j'ai plusieurs …
J'ai réalisé une forte relation linéaire entre ma variable et après avoir doublement transformé la réponse. Le modèle était mais je l'ai transformé en améliorant de 0,19 à 0,76.XXXYYYY∼XY∼XY\sim XYX−−√∼X−−√YX∼X\sqrt{\frac{Y}{X}}\sim \sqrt{X}R2R2R^2 De toute évidence, j'ai fait une chirurgie décente sur cette relation. Quelqu'un peut-il discuter des écueils de cette démarche, …
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