Questions marquées «hypothesis-testing»

Les tests d'hypothèse évaluent si les données sont incompatibles avec une hypothèse donnée plutôt que d'être un effet de fluctuations aléatoires.

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Comparaison de l'entropie et de la distribution des octets dans les données compressées / cryptées
J'ai une question qui m'occupe depuis un moment. Le test d'entropie est souvent utilisé pour identifier les données chiffrées. L'entropie atteint son maximum lorsque les octets des données analysées sont distribués uniformément. Le test d'entropie identifie les données chiffrées, car ces données ont une distribution uniforme, comme les données compressées, …
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Test post hoc dans une conception mixte 2x3 ANOVA utilisant SPSS?
J'ai deux groupes de 10 participants qui ont été évalués trois fois au cours d'une expérience. Pour tester les différences entre les groupes et entre les trois évaluations, j'ai exécuté une ANOVA de conception mixte 2x3 avec group(contrôle, expérimental), time(premier, deuxième, trois) et group x time. Les deux timeet grouprésulté …
8 anova  mixed-model  spss  post-hoc  bonferroni  time-series  unevenly-spaced-time-series  classification  normal-distribution  discriminant-analysis  probability  normal-distribution  estimation  sampling  classification  svm  terminology  pivot-table  random-generation  self-study  estimation  sampling  estimation  categorical-data  maximum-likelihood  excel  least-squares  instrumental-variables  2sls  total-least-squares  correlation  self-study  variance  unbiased-estimator  bayesian  mixed-model  ancova  statistical-significance  references  p-value  fishers-exact  probability  monte-carlo  particle-filter  logistic  predictive-models  modeling  interaction  survey  hypothesis-testing  multiple-regression  regression  variance  data-transformation  residuals  minitab  r  time-series  forecasting  arima  garch  correlation  estimation  least-squares  bias  pca  predictive-models  genetics  sem  partial-least-squares  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-mann-whitney  bonferroni  wilcoxon-signed-rank  traminer  regression  econometrics  standard-error  robust  misspecification  r  probability  logistic  generalized-linear-model  r-squared  effect-size  gee  ordered-logit  bayesian  classification  svm  kernel-trick  nonlinear  bayesian  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues  probability  distributions  mathematical-statistics  estimation  nonparametric  kernel-smoothing  expected-value  filter  mse  time-series  correlation  data-visualization  clustering  estimation  predictive-models  recommender-system  sparse  hypothesis-testing  data-transformation  parametric  probability  summations  correlation  pearson-r  spearman-rho  bayesian  replicability  dimensionality-reduction  discriminant-analysis  outliers  weka 
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Intervalles de confiance lors de l'utilisation du théorème de Bayes
Je calcule des probabilités conditionnelles et des intervalles de confiance à 95% associés. Pour bon nombre de mes cas, j'ai un décompte simple des xsuccès des nessais (à partir d'un tableau de contingence), donc je peux utiliser un intervalle de confiance binomial, tel que celui fourni par binom.confint(x, n, method='exact')dans …
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Calculer la valeur p dans le bootstrap apparié
Je suis tombé sur un nouvel article du groupe Berkeley NLP sur les tests statistiques, An Empirical Investigation of Statistical Significance in NLP . Il existe un pseudocode pour calculer une valeur de p dans le papier, en gros, l'idée est que l'ensemble d'échantillons de X1,X2, . . . ,XNx1,x2,...,xNx_1,x_2,...,x_N …
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Problèmes d'interprétation des tests d'hypothèses
Deux choses m'ont toujours dérangé à propos des tests d'hypothèses: La chance que la moyenne de la population soit exactement un nombre donné (à condition que la variable aléatoire en question soit continue) est toujours nulle, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons toujours rejeter l'hypothèse nulle ... Si le résultat …
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Existe-t-il une référence qui légitime l'utilisation du test z non groupé pour comparer deux proportions?
Le test z pour comparer deux proportions est . Il est généralement défini quez=p^1−p^2Var(p^1−p^2)√z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)\newcommand{\p}{\hat{p}}\newcommand{\v}{\mathrm{Var}} z=\frac{\p_1-\p_2}{\sqrt{\v(\p_1-\p_2)}} Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),Var(p^1−p^2)=p^(1−p^)(1/n1+1/n2),\v(\p_1-\p_2)=\p(1-\hat{p})(1/n_1+1/n_2), où p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.p^=n1p^1+n2p^2n1+n2.\p=\frac{n_1 \p_1+n_2 \p_2}{n_1+n_2}. Y a-t-il une référence écrite qui me légitime à la place d'utiliser la variance non regroupée, c'est-à-dire V a r (p^1-p^2) =p^1( 1 -p^1)n1+p^2( 1 -p^2)n2?Vuner(p^1-p^2)=p^1(1-p^1)n1+p^2(1-p^2)n2?\v(\p_1-\p_2)=\frac{\p_1(1-\p_1)}{n_1}+\frac{\p_2(1-\p_2)}{n_2}?
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Qu'est-ce qu'une bonne introduction aux tests d'hypothèses statistiques pour les informaticiens?
J'ai été récemment exposé à certaines méthodes de test d'hypothèses statistiques (par exemple le test de Friedman) au travail, et je voudrais approfondir mes connaissances sur le sujet. Pouvez-vous suggérer une bonne introduction au test de signification statistique / d'hypothèse statistique pour un informaticien? Je pense à un livre PDF …
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Comment puis-je tester
J'ai quelques centaines d'estimations d'un paramètre calculé à partir de deux modèles différents et je voudrais savoir si ces paramètres ont des variances différentes. Qu'est-ce qu'un test simple pour comparer les variances de ces paramètres? (sens simple, moindres hypothèses).
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Chow test ou pas?
J'essaie de mettre en place un écran automatique pour détecter les ruptures structurelles dans un grand nombre de séries chronologiques. Les séries chronologiques sont hebdomadaires et représentent le comportement des clients. J'ai mis en place un test Chow. J'utilise les 4 semaines les plus récentes et je les compare aux …
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