Comparaison des retours de backtesting avec les retours de trading réels

J'ai 10 ans de performances simulées backtests de certaines stratégies de trading (en utilisant les prix historiques) et N mois de performances de trading réelles. Quel test statistique puis-je faire pour savoir si je suis sur la bonne voie avec les numéros de backtesting? (les deux, en termes de rendements annuels attendus et de ratio Sharpe annuel attendu)

Location $\psi_1, \psi_2$ être les exemples de ratios de Sharpe des deux périodes, la différence $\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$est asymptotiquement normal. Dans l'hypothèse nulle selon laquelle les ratios de Sharpe de population dans les deux périodes sont égaux, la différence est asymptotiquement égale à zéro. L'écart type est d'environ$\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$, lorsque vos ratios Sharpe sont «annualisés» en termes mensuels. Donc, le test le plus simple serait de rejeter la valeur nulle si$|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$.

Ma réponse ici est juste une réalisation de la réponse de @drnexus à cette question .