la relation quantitative entre deux montants indiquant le nombre de fois qu'une valeur contient ou est contenue dans l'autre. Mathématiquement, le quotient d'un montant par un autre montant.
Je suis tombé sur une question lors d'un test d'aptitude à l'entretien critique lors d'un entretien d'embauche. C'est quelque chose comme ça: La République Zorganienne a des coutumes très étranges. Les couples souhaitent seulement avoir des enfants de sexe féminin, car seules les femmes peuvent hériter de la richesse de …
Le titre est la question. On me dit que les ratios et les inverses de variables aléatoires sont souvent problématiques. Cela signifie que les attentes n'existent souvent pas. Y a-t-il une explication simple et générale à cela?
Supposons que vous ajustiez une régression linéaire / logistique , dans le but d'une estimation non biaisée de . Vous êtes très confiant que et sont très positifs par rapport au bruit dans leurs estimations.a 1g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot x_2 a1a2a1a2a1a2\frac{a_1}{a_2}a1a1a_1a2a2a_2 Si vous avez la covariance …
Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle est la bonne façon d'utiliser glmnet avec …
Récemment, la consultation aléatoire de questions a déclenché la mémoire d'un commentaire spontané de l'un de mes professeurs, il y a quelques années, mettant en garde contre l'utilisation des ratios dans les modèles de régression. J'ai donc commencé à lire sur ce sujet, menant finalement à Kronmal 1993. Je veux …
À titre d'exemple d'application, envisagez de suivre deux propriétés des utilisateurs de Stack Overflow: la réputation et le nombre de vues de profil . On s'attend à ce que pour la plupart des utilisateurs, ces deux valeurs soient proportionnelles: les utilisateurs à haute réputation attirent plus d'attention et obtiennent donc …
J'ai une étude où de nombreux résultats sont représentés comme des pourcentages et j'utilise plusieurs régressions linéaires pour évaluer l'effet de certaines variables catégorielles sur ces résultats. Je me demandais, étant donné qu'une régression linéaire suppose que le résultat est une distribution continue, y a-t-il des problèmes méthodologiques dans l'application …
Soit suivre une distribution uniforme et suivre une distribution normale. Que peut-on dire sur ? Y a-t-il une distribution pour cela?Y XXXXOuiYYXOuiXY\frac X Y J'ai trouvé que le rapport de deux normales avec un zéro moyen est Cauchy.
Supposons que où sont indépendants.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Ma question est, quelle distribution Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} suivre? Je sais d' ici que le rapport de deux variables aléatoires khi-deux exprimées en suit une distribution bêta. Je pense …
Supposons sont IID de et laisser désignent la « e plus petit élément de . Comment pourrait-on dépasser la limite maximale attendue du rapport entre deux éléments consécutifs dans ? Autrement dit, comment pouvez-vous calculer une limite supérieure sur:X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nN(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)X(i)X(i)X_{(i)}iiiX1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nX(i)X(i)X_{(i)} E[maxi=1,...,n−1(X(i+1)X(i))]E[maxi=1,...,n−1(X(i+1)X(i))]E\left[\max\limits_{i=1,...,n-1}\left(\frac{X_{(i+1)}}{X_{(i)}}\right)\right] La littérature que j'ai pu trouver est principalement axée sur …
Donc, par exemple, voici les définitions que j'obtiens des manuels standard Variable - caractéristique de la population ou de l'échantillon. ex. Prix d'un stock ou d'une note sur un test Données - valeurs réelles observées Donc, pour un rapport à deux colonnes [Nom | Revenu] les noms des colonnes seraient …
Quelle est la bonne façon de tester la signification des ratios de Sharpe ou des ratios d'information? Les ratios de Sharpe seront basés sur divers indices boursiers et peuvent avoir des périodes de rétrospective variables. Une solution que j'ai vue décrite applique simplement un test t de Student, avec le …
Pour les variables aléatoires indépendantes et , existe-t-il une expression de forme fermée pourαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] en termes de valeurs et de variances attendues de et ? Sinon, y a-t-il une bonne limite inférieure à cette attente?αα\alphaββ\beta Mise à jour: je peux aussi mentionner que …
Dans les commentaires sur ma réponse à une question récente sur la somme des variables aléatoires , je suis tombé sur un lien vers l'article de Wikipedia sur la distribution des ratios , et j'ai remarqué la revendication particulière suivante: Les règles algébriques connues avec des nombres ordinaires ne s'appliquent …
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