Ré-expression mathématique, souvent non linéaire, des valeurs de données. Les données sont souvent transformées soit pour répondre aux hypothèses d'un modèle statistique, soit pour rendre les résultats d'une analyse plus interprétables.
Je travaille sur un projet qui consiste à lire des étiquettes RFID et à comparer la puissance du signal que le lecteur voit lorsque vous changez la configuration de l'antenne (nombre d'antennes, position, etc ...). Dans le cadre du projet, je dois comparer les configurations pour voir lesquelles sont les …
J'essaie actuellement d'adresser les violations aux hypothèses de l'ANOVA. J'ai utilisé Shapiro-Wilk pour tester la normalité et j'ai essayé le test de Levene et le test d'égalité de variance de Bartlett. Depuis lors, j'ai transformé mes données pour essayer de remédier aux inégalités. J'ai relancé le test de Bartlett sur …
Je veux comparer des données qui se répartissent entre trois groupes différents, par exemple: ID Group Prop.Nitrogen 1 A 0.89 2 A 0.85 3 B 0.92 4 B 0.97 Après Wharton et Hui (doi: 10.1890 / 10-0340.1 1 ) je pensais que je verrais si ces données seraient mieux traitées …
Contexte Je mène une méta-analyse qui inclut des données publiées précédemment. Souvent, les différences entre les traitements sont signalées avec les valeurs P, les différences les moins significatives (LSD) et d'autres statistiques, mais ne fournissent aucune estimation directe de la variance. Dans le contexte du modèle que j'utilise, une surestimation …
Je suis curieux de savoir s'il existe une transformation qui modifie l'inclinaison d'une variable aléatoire sans affecter la kurtosis. Cela serait analogue à la façon dont une transformation affine d'un RV affecte la moyenne et la variance, mais pas le biais et le kurtosis (en partie parce que le biais …
Ayant rencontré cette discussion, je soulève la question des conventions relatives aux intervalles de confiance rétrospectifs. Selon cet article, la couverture nominale CI rétrotransformée pour la moyenne d'une variable aléatoire log-normale est: UCL(X)=exp(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) UCL(X)=exp(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ UCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}+z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) LCL(X)=exp(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) LCL(X)=exp(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ LCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}-z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) / et non le naïf /exp((Y)+zvar(Y)−−−−−−√)exp((Y)+zvar(Y))\exp((Y)+z\sqrt{\text{var}(Y)}) Maintenant, quels sont ces …
J'essaie de modéliser une variable de réponse théoriquement limitée entre -225 et +225. La variable est le score total obtenu par les sujets en jouant à un jeu. Bien que théoriquement, il est possible pour les sujets d'obtenir un score de +225. Malgré cela, car le score dépend non seulement …
J'ai de grandes données d'enquête, une variable de résultat binaire et de nombreuses variables explicatives, y compris binaire et continue. Je construis des ensembles de modèles (expérimentant à la fois le GLM et le GLM mixte) et j'utilise des approches théoriques de l'information pour sélectionner le modèle supérieur. J'ai soigneusement …
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 7 ans . J'aimerais convertir une variable de facteur en une variable numérique mais …
Problème de base Voici mon problème de base: j'essaie de regrouper un ensemble de données contenant des variables très asymétriques avec des nombres. Les variables contiennent de nombreux zéros et ne sont donc pas très informatives pour ma procédure de clustering - qui est probablement l'algorithme k-means. Très bien, dites-vous, …
J'ai trouvé de nombreux articles utiles sur les variables indépendantes standardisées et les variables indépendantes centrées sur stats.stackexchange.com, mais je suis toujours un peu confus. Je vous demande une évaluation de ce que j'ai compris. De plus, si ce qui suit n'est pas correct, pourriez-vous me corriger? Comment normaliser. Les …
Les livres et les discussions indiquent souvent que face à des problèmes (dont il y en a quelques-uns) avec un prédicteur, la transformation logarithmique est une possibilité. Maintenant, je comprends que cela dépend des distributions et que la normalité des prédicteurs n'est pas une hypothèse de régression; mais la transformation …
Supposons que j'ai un -vecteur Y de variables dépendantes et un N -vecteur X de variable indépendante. Lorsque Y est tracé contre 1NNNYOuiYNNNXXXYOuiY , je vois qu'il y a une relation linéaire (tendance à la hausse) entre les deux. Maintenant, cela aussi signifie qu'il ya une tendancebaisse linéaire entreYetX.1X1X\frac{1}{X}YYYXXX Maintenant, …
Contexte: Mon organisation compare actuellement ses statistiques sur la diversité de la main-d'œuvre (ex.% De personnes handicapées,% de femmes,% d'anciens combattants) à la disponibilité totale de main-d'œuvre pour ces groupes sur la base de l'American Community Survey (un projet d'arpentage du US Census Bureau). Il s'agit d'une référence inexacte, car …
Je travaille sur un ensemble de données. Après avoir utilisé certaines techniques d'identification de modèle, je suis sorti avec un modèle ARIMA (0,2,1). J'ai utilisé la detectIOfonction dans le package TSAen R pour détecter une valeur aberrante innovante (IO) à la 48e observation de mon ensemble de données d'origine. Comment …
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