Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Pourquoi
Pourquoi le symbole rrr a-t-il été choisi pour désigner la corrélation de moment de produit de Pearson?
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Existe-t-il des distributions autres que Cauchy pour lesquelles la moyenne arithmétique d'un échantillon suit la même distribution?
Si suit une distribution de Cauchy, alors suit également exactement la même distribution que ; voir ce fil .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Cette propriété a-t-elle un nom? Y a-t-il d'autres distributions pour lesquelles cela est vrai? ÉDITER Une autre façon de poser cette question: soit une variable …
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Propriétés d'une variable aléatoire discrète
Mon cours de statistiques m'a juste appris qu'une variable aléatoire discrète a un nombre fini d'options ... Je ne l'avais pas réalisé. J'aurais pensé, comme un ensemble d'entiers, qu'il pourrait être infini. La recherche sur Google et la vérification de plusieurs pages Web, dont quelques-unes de cours universitaires, n'ont pas …
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Somme limite des variations gamma iid
Soit une séquence de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées avec la fonction de densité de probabilité; Montrez queX1,X2,…X1,X2,…X_1,X_2,\ldotsf(x)={12x2e−x0if x>0;otherwise.f(x)={12x2e−xif x>0;0otherwise. f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{2}x^2 e^{-x} & \mbox{if $x>0$};\\ 0 & \mbox{otherwise}.\end{array} \right. limn→∞P[X1+X2+…+Xn≥3(n−n−−√)]≥12limn→∞P[X1+X2+…+Xn≥3(n−n)]≥12\lim_{n\to \infty} P[X_1+X_2+\ldots+X_n\ge 3(n-\sqrt{n})] \ge \frac{1}{2} Ce que j'ai tenté À première vue, j'ai pensé qu'il …
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Si
J'essaie de prouver la déclaration: Si et sont des variables aléatoires indépendantes,X∼ N( 0 , σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Oui∼ N( 0 , σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) alors est également une variable aléatoire normale.XOuiX2+ Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Pour le cas spécial (disons), nous avons le résultat bien connu que chaque fois que et sont des variables indépendantes. En fait, …
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Stimuler un modèle de régression logistique
Adaboost est une méthode d'ensemble qui combine de nombreux apprenants faibles pour former un apprenant fort. Tous les exemples d'adaboost que j'ai lus utilisent des souches / arbres de décision en tant qu'apprenants faibles. Puis-je utiliser différents apprenants faibles dans adaboost? Par exemple, comment implémenter adaboost (généralement boosting) pour booster …
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Interprétation de la dérivée de Radon-Nikodym entre les mesures de probabilité?
J'ai vu à certains moments l'utilisation de la dérivée Radon-Nikodym d'une mesure de probabilité par rapport à une autre, notamment dans la divergence Kullback-Leibler, où elle est la dérivée de la mesure de probabilité d'un modèle pour un paramètre arbitraire par rapport au paramètre réel :θθ\thetaθ0θ0\theta_0 dPθdPθ0dPθdPθ0\frac {dP_\theta}{dP_{\theta_0}} Où ce …
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