Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données
(Bien que je réalise que cela ne concerne pas strictement les statistiques, il s'agit de la diffusion de statistiques dans un environnement commercial, j'ai donc supposé que cela se situe toujours dans la gamme de sujets de CV) Un bref aperçu: Notre environnement commercial (et je soupçonne d'autres environnements) a …
Il est bien connu que l'efficacité relative asymptotique (ARE) du test de rang signé de Wilcoxon est de 3π≈0.9553π≈0.955\frac{3}{\pi} \approx 0.955par rapport autestt deStudent, si les données sont tirées d'une population normalement distribuée. Cela est vrai à la fois pour le test de base à un échantillon et pour la …
Selon Fritz, Morris et Richler (2011; voir ci-dessous), peut être calculé comme une taille d'effet pour le test U de Mann-Whitney en utilisant la formule . moi, comme je signale aussi à d' autres occasions. Je voudrais signaler l'intervalle de confiance pour en plus de la mesure de la taille …
Je voudrais faire un test W de Shapiro Wilk et un test de Kolmogorov-Smirnov sur les résidus d'un modèle linéaire pour vérifier la normalité. Je me demandais simplement quels résidus utiliser pour cela - les résidus bruts, les résidus Pearson, les résidus studentisés ou les résidus standardisés? Pour un test …
Environ 600 étudiants ont obtenu un score sur une évaluation approfondie, qui peut être considérée comme ayant une bonne fiabilité / validité. L'évaluation est notée sur 100, et c'est un test à choix multiple marqué par ordinateur. Ces 600 élèves ont également obtenu des notes sur une deuxième évaluation mineure. …
Comment est-ce que je détruis les séries chronologiques? Est-il correct de prendre la première différence et d'exécuter un test de Dickey Fuller, et s'il est stationnaire, nous sommes bons? J'ai également trouvé en ligne que je peux nuire à la série chronologique en faisant cela dans Stata: reg lncredit time …
J'ai appris en statistique élémentaire qu'avec un modèle linéaire général, pour que les inférences soient valides, les observations doivent être indépendantes. Lorsque le regroupement se produit, l'indépendance peut ne plus tenir, ce qui conduit à une inférence non valide, sauf si cela est pris en compte. Une façon de prendre …
Je lis un commentaire dans un article, et l'auteur déclare que parfois, même si les estimateurs (trouvés par ML ou quasi-vraisemblance maximale) peuvent ne pas être cohérents, la puissance d'un rapport de vraisemblance ou d'un test de rapport de quasi-vraisemblance peut toujours converger vers 1 car le nombre de données …
Il me semble que l'apprentissage d'ensemble donnera toujours de meilleures performances prédictives qu'avec une seule hypothèse d'apprentissage. Alors, pourquoi ne les utilisons-nous pas tout le temps? Je suppose que c'est peut-être à cause de limitations informatiques? (même alors, nous utilisons des prédicteurs faibles, donc je ne sais pas).
J'ai obtenu un modèle de régression logistique (via train) pour une réponse binaire, et j'ai obtenu la matrice de confusion logistique via confusionMatrixin caret. Cela me donne la matrice de confusion du modèle logistique, même si je ne sais pas quel seuil est utilisé pour l'obtenir. Comment obtenir la matrice …
J'ai des données sur le nombre d'utilisateurs qui publient le nombre de questions. Par exemple, [UserCount, QuestionCount] [2, 100] [9, 10] [3, 80] ... ... Cela signifie que 2 utilisateurs ont chacun posté 100 questions, 9 utilisateurs ont chacun posté 10 questions, etc. Alors, comment puis-je déterminer si la UserCount, …
J'ai récemment rencontré la distribution bivariée de Poisson, mais je suis un peu confus quant à la façon de la dériver. La distribution est donnée par: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X = x, Y = y) = e^{-(\theta_{1}+\theta_{2}+\theta_{0})} \displaystyle\frac{\theta_{1}^{x}}{x!}\frac{\theta_{2}^{y}}{y!} \sum_{i=0}^{min(x,y)}\binom{x}{i}\binom{y}{i}i!\left(\frac{\theta_{0}}{\theta_{1}\theta_{2}}\right)^{i} D'après ce que je peux comprendre, le terme θ0θ0\theta_{0} est une mesure de corrélation …
En général, je me demande s'il est toujours préférable de ne pas utiliser de polynômes orthogonaux lors de l'ajustement d'une régression avec des variables d'ordre supérieur. En particulier, je me demande avec l'utilisation de R: Si poly()avec raw = FALSEproduit les mêmes valeurs ajustées poly()qu'avec raw = TRUE, et polyavec …
Contexte J'essaie de comprendre le premier exemple d'un cours sur l'ajustement de modèles (cela peut donc sembler ridiculement simple). J'ai fait les calculs à la main et ils correspondent à l'exemple, mais quand je les répète en R, les coefficients du modèle sont désactivés. Je pensais que la différence peut …
Je viens de terminer "Une introduction à l'apprentissage statistique" . Je me demandais si l'utilisation de la validation croisée pour trouver les meilleurs paramètres de réglage pour diverses techniques d'apprentissage automatique était différente de l'espionnage des données? Nous vérifions à plusieurs reprises quelle valeur du paramètre de réglage donne un …
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