Science computationnelle nonlinear-programming

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Existe-t-il un solveur de programmation non linéaire de haute qualité pour Python?

J'ai plusieurs problèmes d'optimisation globale non convexe difficiles à résoudre. Actuellement, j'utilise la boîte à outils Optimization de MATLAB (en particulier, fmincon()avec algorithm = 'sqp'), ce qui est assez efficace . Cependant, la majeure partie de mon code est en Python et j'aimerais également en faire l'optimisation. Existe-t-il un solutionneur …

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Progiciel pour une optimisation contrainte?

Je cherche à résoudre un problème d'optimisation contraint où je connais les limites de certaines variables (en particulier une contrainte encadrée). argminuf(u,x)arg⁡minuf(u,x) \arg \min_u f(u,x) sujet à c(u,x)=0c(u,x)=0 c(u,x) = 0 a≤d(u,x)≤ba≤d(u,x)≤b a \le d(u,x) \le b où uuu est un vecteur de variables de conception, xxx est un vecteur …

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Motivation intuitive pour la mise à jour de BFGS

J'enseigne un cours d'enquête en analyse numérique et je recherche la motivation pour la méthode BFGS pour les étudiants ayant une formation / intuition limitée en optimisation! Bien que je n'aie pas le temps de prouver rigoureusement que tout converge, je cherche à donner une motivation raisonnable pour expliquer pourquoi …

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Méthodes de décomposition pour résoudre de gros problèmes d'optimisation

Je me demandais si quelqu'un avait des suggestions de textes ou d'articles d'enquête sur les méthodes de décomposition (par exemple les décompositions primaires, doubles, Dantzig – Wolfe) pour résoudre de gros problèmes de programmation mathématique. J'ai aimé les "Notes sur les méthodes de décomposition" de Stephen Boyd , et ce …

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Pourquoi SQP est-il meilleur que le lagrangien augmenté pour la programmation non linéaire?

Dans le rapport technique sur Galahad [1], les auteurs déclarent, dans le contexte des problèmes généraux de programmation non linéaire, À notre avis, il n'y avait jamais eu vraiment de doute que les méthodes SQP [programmation quadratique séquentielle] seraient plus efficaces [que les méthodes lagrangiennes augmentées] à long terme ... …

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Bibliothèque C ++ pour une minimisation contrainte non linéaire

J'essaie actuellement de résoudre le problème de minimisation contraint non linéaire tel qu'implémenté dans la fonction matlab "fmincon". Mes attentes sont, minimiser (fun1, x0, uB, lB, fun2) où x0 est l'état initial, fun1 est une fonction qui doit être minimisée, uB sont des limites supérieures, lB sont des limites inférieures …

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