Questions marquées «linear-programming»

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Contraintes impliquant dans un programme linéaire?
Supposer minAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,nminAvec(U)subject to Ui,j≤max{Ui,k,Uk,j},i,j,k=1,…,n\begin{align*} \min A &\mathrm{vec}(U) \\ &\text{subject to } U_{i,j} \leq \max\{U_{i,k}, U_{k,j}\}, \quad i,j,k = 1, \ldots, n \end{align*} où UUU est une matrice n \ fois n symétrique n×nn×nn\times n, et vec(U)vec(U)\mathrm{vec}(U) remodèle UUU en un vecteur unidimensionnel avec n2n2n^2 entrées. La partie du …
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Quels sont les avantages / inconvénients des méthodes de point intérieur par rapport à la méthode simplex pour l'optimisation linéaire?
Si je comprends bien, étant donné qu'une solution à un programme linéaire se produit toujours au sommet de son ensemble réalisable polyédrique (si une solution existe et que la valeur optimale de la fonction objective est limitée par le bas, en supposant un problème de minimisation), comment une recherche dans …
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Quel est le logiciel le plus rapide (open source) pour résoudre les problèmes de programmation en nombres mixtes
J'ai un problème de programmation d'entiers mixtes. Et j'utilise GLPK comme solveur. Mais j'ai trouvé que GLPK est bon pour les problèmes de programmation linéaire, mais pour la programmation mixte en nombres entiers, il nécessite beaucoup plus de temps, donc ne répond pas à nos exigences. Je recherche tellement d'autres …
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Valeur absolue dans les contraintes linéaires
J'ai le problème d'optimisation suivant où j'ai une valeur absolue dans mes contraintes: Soit x∈Rnx∈Rn\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n et f0,f1,…,fmf0,f1,…,fm\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_m vecteurs colonnes de taille nnn chacun. Nous souhaitons résoudre les problèmes suivants: mins.t.fT0x|fT1x|≤|fT2x|≤…≤|fTmx|minf0Txs.t.|f1Tx|≤|f2Tx|≤…≤|fmTx|\begin{align} \min &\mathbf{f}_0^T \mathbf{x} \notag \\ \text{s.t.} &|\mathbf{f}_1^T \mathbf{x}| \leq |\mathbf{f}_2^T \mathbf{x}| \leq \ldots \leq |\mathbf{f}_m^T …
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Programmation linéaire avec contraintes matricielles
J'ai un problème d'optimisation qui ressemble au suivant minJ,Bs.t.∑ij|Jij|MJ+BY=XminJ,B∑ij|Jij|s.t.MJ+BY=X \begin{array}{rl} \min_{J,B} & \sum_{ij} |J_{ij}|\\ \textrm{s.t.} & MJ + BY =X \end{array} Ici, mes variables sont les matrices JJJ et BBB , mais tout le problème est toujours un programme linéaire; les variables restantes sont fixes. Lorsque j'essaie d'entrer ce programme …
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Résolution des moindres écarts absolus à l'aide de l'algorithme de Barrodale-Roberts: terminaison prématurée?
Veuillez excuser la longue question, il a juste besoin de quelques explications pour s'attaquer au problème réel. Ceux qui connaissent les algorithmes mentionnés pourraient probablement passer directement au premier tablau simplex. Pour résoudre les problèmes de moindre déviation absolue (aka -optimisation), l'algorithme de Barrodale-Roberts est une méthode simplex à usage …
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