La fonction de densité de probabilité (PDF) d'une variable aléatoire continue donne la probabilité relative pour chacune de ses valeurs possibles. Utilisez également cette balise pour les fonctions de masse à probabilité discrète (PMF).
Considérons un graphique géométrique aléatoire infini dans lequel les emplacements des nœuds suivent un processus de point de Poisson avec une densité et des arêtes sont placées entre les nœuds plus proches que . Par conséquent, la longueur des bords suit le PDF suivant:dρρ\rhoréréd F( l ) = { 2 …
Il arrive fréquemment en sciences sociales que les variables qui devraient être distribuées d'une certaine manière, disons normalement, finissent par avoir une discontinuité dans leur distribution autour de certains points. Par exemple, s'il existe des seuils spécifiques tels que "réussite / échec" et si ces mesures sont sujettes à distorsion, …
Je travaille sur une fonction Monte Carlo pour évaluer plusieurs actifs avec des rendements partiellement corrélés. Actuellement, je viens de générer une matrice de covariance et d'alimenter la rmvnorm()fonction dans R. (Génère des valeurs aléatoires corrélées.) Cependant, si l'on regarde les distributions des rendements d'un actif, il n'est pas normalement …
Je fais une estimation de la densité du noyau, avec un ensemble de points pondérés (c'est-à-dire que chaque échantillon a un poids qui n'est pas nécessaire), en N dimensions. De plus, ces échantillons sont juste dans un espace métrique (c'est-à-dire que nous pouvons définir une distance entre eux) mais rien …
Je souhaite tester certaines de mes idées qui me semblent meilleures que tout ce que j'ai vu. Je peux me tromper mais je voudrais tester mes idées et vaincre mes doutes par des observations plus certaines. Ce que j'ai pensé faire, c'est ce qui suit: Définissez analytiquement un ensemble de …
En écologie, nous utilisons souvent l'équation de croissance logistique: Nt= KN0er tK+ N0er t - 1Nt=KN0ertK+N0ert-1 N_t = \frac{ K N_0 e^{rt} }{K + N_0 e^{rt-1}} ou Nt= KN0N0+ ( K- N0) e- r tNt=KN0N0+(K-N0)e-rt N_t = \frac{ K N_0}{N_0 + (K -N_0)e^{-rt}} où est la capacité de charge (densité …
J'ai développé un estimateur de densité de noyau simple en Java, basé sur quelques dizaines de points (peut-être jusqu'à une centaine) et une fonction de noyau gaussien. L'implémentation me donne à tout moment le PDF et le CDF de ma distribution de probabilité. Je voudrais maintenant implémenter une méthode d'échantillonnage …
Est-il possible que le PDF de la différence de deux iid rv ressemble à un rectangle (au lieu, disons, du triangle que nous obtenons si les rv sont tirés de la distribution uniforme). c'est-à-dire est-il possible que le PDF f de jk (pour deux iid rv pris dans une distribution) …
Un pdf est généralement écrit comme , où le minuscule est traité comme une réalisation ou un résultat de la variable aléatoire qui a ce pdf. De même, un cdf est écrit comme , qui a la signification . Cependant, dans certaines circonstances, telles que la définition de la fonction …
Exemples: J'ai une phrase dans la description de poste: "Java senior engineer in UK". Je veux utiliser un modèle d'apprentissage profond pour le prédire en 2 catégories: English et IT jobs. Si j'utilise un modèle de classification traditionnel, il ne peut prédire qu'une seule étiquette avec softmaxfonction à la dernière …
J'ai besoin de trouver une classe de distribution symétrique à faible kurtosis, qui comprend la distribution uniforme, triangulaire et normale gaussienne. La distribution Irwin Hall (somme uniforme standard) offre cette caractéristique, mais ne traite pas des ordres non entiers . Cependant, si, par exemple, vous résumez simplement indépendamment, par exemple …
J'ai des données sur les accidents de véhicules à moteur par heure de la journée. Comme vous vous en doutez, ils sont élevés en milieu de journée et culminent aux heures de pointe. geom_density par défaut de ggplot2 adoucit bien Un sous-ensemble de données, pour les collisions liées à la …
Dans le contexte de l'inférence basée sur la vraisemblance, j'ai vu une notation concernant le ou les paramètres d'intérêt que j'ai trouvé un peu déroutante. Par exemple, une notation telle que pθ(x)pθ(x)p_{\theta}(x) et Eθ[S(θ)]Eθ[S(θ)]{\mathbb E}_{\theta}\left[S(\theta)\right]. Quelle est la signification du paramètre (θθ\theta) en notation indice ci-dessus? En d'autres termes, comment …
Vous trouverez ci-dessous un histogramme de certaines données, les cases sont des entiers, les autres paramètres ne sont pas pertinents. Comme vous pouvez le voir, il semble y avoir deux distributions normales distinctes mais qui se chevauchent pour les nombres pairs et impairs. La probabilité d'être un nombre pair est …
Quelle serait la distribution de l'équation suivante: y=a2+2ad+d2y=a2+2ad+d2y = a^2 + 2ad + d^2 où et sont des variables aléatoires chi carré non centrales indépendantes avec degrés de liberté.aaaddd2M2M2 \textbf{M} OBS.: Les RV générant à la fois et ont et , disons .aaadddμ=0μ=0\mu = 0σ2≠1σ2≠1\sigma^2 \neq 1σ2=cσ2=c\sigma^2 = c
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