Questions marquées «pdf»

La fonction de densité de probabilité (PDF) d'une variable aléatoire continue donne la probabilité relative pour chacune de ses valeurs possibles. Utilisez également cette balise pour les fonctions de masse à probabilité discrète (PMF).

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Distribution d'un polynôme du deuxième degré d'une variable aléatoire gaussienne
Je voudrais calculer P( O= aX2+ b X+ c &lt; 0 )P(Y=aX2+bX+c&lt;0)P(Y=aX^2+bX+c<0) où . Je peux le faire assez facilement en utilisant Monte Carlo. Cependant, on m'a demandé de trouver le pdf analytique de , puis de calculerX∼ N( 0 , σ)X∼N(0,σ)X \sim N(0,\sigma)FOui( y)fY(y)f_Y(y)OuiYY je=∫0- ∞FOui( y) dyI=∫−∞0fY(y)dyI=\int_{-\infty}^0 f_Y(y) …
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Somme des variables aléatoires tronquées normales
Supposons que j'ai variables aléatoires normales indépendantesnnn X1∼ N (μ1,σ21)X2∼ N (μ2,σ22)⋮Xn∼ N (μn,σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) et . Comment pourrais-je caractériser la densité de si la distribution de chaque est tronquée à l'intérieur ? En d'autres termes, partir de distributions normales indépendantes , …
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Vérifier si une densité est une famille exponentielle
Essayer de prouver que cela n'appartient pas à une famille exponentielle. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0F(y|une)=4(y+une)(1+4une);0&lt;y&lt;1,une&gt;0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Voici mon approche: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)F(y|une)=4(y+une)e-log(1+4une)f(y|a) = 4(y+a)e^{-log(1+4a)} f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)F(y|une)=(4y)(1+uney)e-log(1+4une)f(y|a) = (4y)(1+\frac{a}{y})e^{-log(1+4a)} En le comparant au formulaire standard, h(y)=4yh(y)=4yh(y) = 4y et g(a)g(une)g(a) qui doit être fonction uniquement de aunea, ne peut pas …
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Expliquer le graphique de densité du noyau
J'exécute la simulation sur un modèle linéaire. J'obtiens 1000 résultats et les résultats sont mis dans un graphique de densité. Je comprends que le xaxis est la variable dépendante et que les yaxis représentent la densité du noyau. Yaxis est en nombres décimaux comme de 0 à 0,15. Comment expliquer …
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Estimation de la densité avec une distribution tronquée?
J'ai quelques données qui sont clairement tronquées à gauche. Je souhaite l'adapter à une estimation de densité qui le manipulera d'une certaine manière au lieu d'essayer de le lisser. Quelles méthodes connues (comme d'habitude en R) peuvent résoudre ce problème? Exemple de code: set.seed(1341) x &lt;- c(runif(30, 0, 0.01), rnorm(100,3)) …
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Problème de calcul de la distribution conjointe et marginale de deux distributions uniformes
Supposons que nous ayons une variable aléatoire distribuée comme et distribuée comme , où signifie une distribution uniforme dans l'intervalle .X1X1X_1U[0,1]U[0,1]U[0,1]X2X2X_2U[0,X1]U[0,X1]U[0,X_1]U[a,b]U[a,b]U[a,b][a,b][a,b][a,b] J'ai pu calculer le pdf commun de et le pdf marginal de .(X1,X2)(X1,X2)(X_1,X_2)X1X1X_1 p(x1,x2)=1x1, for 0≤x1≤1,0≤x2≤x1,p(x1,x2)=1x1, for 0≤x1≤1,0≤x2≤x1, p(x_1,x_2) = \frac{1}{x_1}, \text{ for }\quad 0\le x_1\le 1, \quad 0\le …
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