Questions marquées «mathematical-statistics»

Théorie mathématique des statistiques, concernée par les définitions formelles et les résultats généraux.

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Quelle est la distribution du CDF normal inverse d'une variable aléatoire bêta?
Supposons que vous définissiez: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) où Φ−1Φ−1\Phi^{-1} est l'inverse du CDF de la distribution normale standard . Ma question est: Y aYYYYYY - t-il une distribution simple que Y suit, ou qui peut approximer Y ? Je demande parce que j'ai une forte suspicion basée sur les résultats …
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Pourquoi la définition d'un estimateur cohérent est-elle la même? Qu'en est-il des définitions alternatives de la cohérence?
Citation de wikipedia: En statistique, un estimateur cohérent ou un estimateur asymptotiquement cohérent est un estimateur - une règle pour calculer les estimations d'un paramètre ayant la propriété que, comme le nombre de points de données utilisés augmente indéfiniment, la séquence résultante d'estimations converge en probabilité vers .θ ∗θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Pour …
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Pourquoi cet extrait indique-t-il que l'estimation non biaisée de l'écart-type n'est généralement pas pertinente?
Je lisais sur le calcul de l'estimation non biaisée de l'écart-type et la source que j'ai lue a déclaré (...) sauf dans certaines situations importantes, la tâche a peu de pertinence pour les applications de la statistique car son besoin est évité par des procédures standard, telles que l'utilisation de …
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Caret glmnet vs cv.glmnet
Il semble y avoir beaucoup de confusion dans la comparaison de l'utilisation à l' glmnetintérieur caretpour rechercher un lambda optimal et à utiliser cv.glmnetpour faire la même tâche. De nombreuses questions ont été posées, par exemple: Modèle de classification train.glmnet vs cv.glmnet? Quelle est la bonne façon d'utiliser glmnet avec …
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GAM vs LOESS vs splines
Contexte : Je veux tracer une ligne dans un nuage de points qui n'apparaît pas paramétrique, donc j'utilise geom_smooth()in ggplotin R. Il retourne automatiquement geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change …
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Oracle Inequality: en termes de base
Je suis en train de parcourir un document qui utilise l'inégalité oracle pour prouver quelque chose mais je suis incapable de comprendre ce qu'il essaie même de faire. Lorsque j'ai recherché en ligne «Oracle Inequality», certaines sources m'ont dirigé vers l'article «Candes, Emmanuel J. "qui peut être trouvé ici https://statweb.stanford.edu/~candes/papers/NonlinearEstimation.pdf …
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Si
Je suis tombé sur une preuve pour l'une des propriétés du modèle ARCH qui dit que si E(X2t)&lt;∞E(Xt2)&lt;∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty , alors {Xt}{Xt}\{X_t\} est stationnaire ssi ∑pi=1bi&lt;1∑i=1pbi&lt;1\sum_{i=1}^pb_i < 1 où le modèle ARCH est: Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t = \sigma_t\epsilon_t σ2t=b0+b1X2t−1+...bpX2t−pσt2=b0+b1Xt−12+...bpXt−p2\sigma_t^2 = b_0 + b_1X_{t-1}^2 + ... b_pX_{t-p}^2 L'idée principale de la démonstration …
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D'où la distribution bêta?
Comme je suis sûr que tout le monde ici le sait déjà, le PDF de la distribution Beta est donné parX∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} J'ai cherché partout pour une explication des origines de cette formule, mais je ne la trouve pas. Chaque article que j'ai trouvé sur la …
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