Statistiques et Big Data moving-average

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Exemples réels de processus de moyenne mobile

Pouvez-vous donner des exemples concrets de séries chronologiques pour lesquelles un processus de moyenne mobile d'ordre , c.-à-d. a-t-il une raison a priori d'être un bon modèle? Au moins pour moi, les processus autorégressifs semblent assez faciles à comprendre intuitivement, alors que les processus MA ne semblent pas aussi naturels …

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Pourquoi les modèles de séries chronologiques MA (q) sont-ils appelés «moyennes mobiles»?

Quand je lis "moyenne mobile" par rapport à une série chronologique, je pense quelque chose comme , ou peut-être une pondérée moyenne comme . (Je réalise que ce sont en fait des modèles AR (3), mais ce sont les choses auxquelles mon cerveau se lance.) Pourquoi les modèles de modèles …

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Dans quelles circonstances un processus MA ou AR est-il approprié?

Je comprends que si un processus dépend de valeurs antérieures de lui-même, alors c'est un processus AR. Si cela dépend d'erreurs précédentes, c'est un processus MA. Quand se produirait l'une de ces deux situations? Quelqu'un a-t-il un exemple solide qui éclaire le problème sous-jacent concernant ce que signifie qu'un processus …

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Pourquoi nous soucions-nous si un processus d'AMM est inversible?

J'ai du mal à comprendre pourquoi nous nous soucions si un processus de MA est inversible ou non. Veuillez me corriger si je me trompe, mais je peux comprendre pourquoi nous nous soucions de savoir si un processus AR est causal, c'est-à-dire si nous pouvons le "réécrire", pour ainsi dire, …

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Comment ACF & PACF identifie-t-il l'ordre des termes MA et AR?

Cela fait plus de 2 ans que je travaille sur différentes séries chronologiques. J'ai lu sur de nombreux articles qu'ACF est utilisé pour identifier l'ordre des termes MA et PACF pour AR. Il y a une règle générale selon laquelle pour MA, le décalage où ACF s'arrête soudainement est l'ordre …

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Aide à la maximisation des attentes à partir du papier: comment inclure la distribution préalable?

La question est basée sur l'article intitulé: Reconstruction d'images en tomographie optique diffuse à l'aide du modèle couplé de transport et de diffusion radiatifs Lien de téléchargement Les auteurs appliquent l'algorithme EM avec régularisation de densité d'un vecteur inconnu pour estimer les pixels d'une image. Le modèle est donné parl1l1l_1μμ\mu …

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Les modèles d'AMM non inversibles impliquent-ils que l'effet des observations passées augmente avec la distance?

Mise à jour (2019-06-25): changer le titre de "Les modèles MA non inversables ont -ils du sens?" pour le distinguer de la question 333802 . Lors de l'examen des modèles MA ( ), je suis tombé sur ces diapositives (Alonso et Garcia-Martos, 2012). Les auteurs affirment que, alors que tous …

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Quelle est l'implication de la racine unitaire de MA?

Un processus ARMA (p, q) est faiblement stationnaire, si la racine de sa partie AR n'est pas sur le cercle unitaire. Sa faible stationnarité ne dépend donc pas de sa partie MA. Mais que peuvent impliquer les positions des racines de sa partie MA? Dans les tests de racine unitaire …

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