Statistiques et Big Data hypothesis-testing

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Le test

Je viens de lire dans un magazine scientifique (populaire) plutôt bien respecté (le PM allemand, 02/2013, p.36) sur une expérience intéressante (sans source, malheureusement). Cela a attiré mon attention parce que je doutais intuitivement de la signification du résultat, mais les informations fournies étaient suffisantes pour reproduire le test statistique. …

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Pourquoi le test d'indépendance utilise-t-il la distribution chi carré?

Le test d'ajustement de χ2χ2\chi^2 utilise la statistique suivante : χ20= ∑i = 1n( Oje- Eje)2Ejeχ02=∑i=1n(Oi−Ei)2Ei \chi_0^2=\sum_{i=1}^n\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i} Dans le test, en admettant que les conditions sont remplies, on utilise ladistributionχ2χ2\chi^2-pour calculer la valeur de p qui étant donnée leHH0H0H_0 est vrai, on observerait une telle valeur dans un échantillon représentatif …

12 hypothesis-testing chi-squared

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Test d'hypothèse pour la différence de médiane entre plus de deux échantillons

Question Les résultats des tests de trois groupes de personnes sont enregistrés en tant que vecteurs distincts dans R. set.seed(1) group1 <- rnorm(100, mean = 75, sd = 10) group2 <- rnorm(100, mean = 85, sd = 10) group3 <- rnorm(100, mean = 95, sd = 10) Je veux savoir …

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Si un test paramétrique ne rejette pas la valeur nulle, son alternative non paramétrique fait-elle de même?

Si les tests non paramétriques sont supposés avoir moins de puissance que leurs alternatives paramétriques, cela signifie-t-il que si un test paramétrique ne rejette pas null, alors son alternative non paramétrique ne rejette pas aussi null? Comment cela peut-il changer si les hypothèses du test paramétrique ne sont pas remplies …

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Critères de sélection du «meilleur» modèle dans un modèle de Markov caché

J'ai un ensemble de données de série chronologique auquel j'essaie d'adapter un modèle de Markov caché (HMM) afin d'estimer le nombre d'états latents dans les données. Mon pseudo-code pour ce faire est le suivant: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states = …

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Tester certains contrastes: est-ce un problème difficile à prouver ou non?

J'ai posté ceci sur mathoverflow et personne ne répond: La méthode de Scheffé pour identifier les contrastes statistiquement significatifs est largement connue. Un contraste entre les moyennes , de populations est une combinaison linéaire dans laquelle , et un multiple scalaire d'un contraste est essentiellement le même contraste, donc on …

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Les valeurs de p pour le test de corrélation de Pearson peuvent-elles être calculées uniquement à partir du coefficient de corrélation et de la taille de l'échantillon?

Contexte: J'ai lu un article dans lequel les auteurs rapportent une corrélation de Pearson de 0,754 à partir de la taille de l'échantillon 878. La valeur de p résultante pour le test de corrélation est significative "deux étoiles" (c'est-à-dire p <0,01). Cependant, je pense qu'avec une taille d'échantillon aussi grande, …

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Test statistique pour une valeur nettement plus éloignée de la moyenne de la population: s'agit-il d'un test Z ou d'un test T?

Quelle est l'importance d'une valeur par rapport à une liste de valeurs? Dans la plupart des cas, les tests statistiques consistent à comparer un ensemble d'échantillons à une population. Dans mon cas, l'échantillon est constitué d'une valeur et nous le comparons à la population. Je suis un dilettante dans les …

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Ajustement de la valeur de p pour l'analyse séquentielle adaptative (pour le test du chi carré)?

Je souhaite savoir quelle littérature statistique est pertinente pour le problème suivant, et peut-être même une idée sur la façon de le résoudre. Imaginez le problème suivant: Nous avons 4 traitements possibles pour certaines maladies. Afin de vérifier quel traitement est le meilleur, nous effectuons un essai spécial. Dans l'essai, …

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Test d'équivalence des modèles non imbriqués

Disons que est une fonction linéaire de x et un d factice . Mon hypothèse est que d elle - même est comme un indice hédoniste d'un vecteur d'autres variables, Z . J'ai un support pour cela dans un M A N O V A de Z (ie z 1 …

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Comparaison de deux fonctions de densité cumulative

Je recherche une méthode à utiliser pour tester l'égalité de deux fonctions de densité cumulée.

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Test exact de Fisher avec poids?

Quelqu'un connaît-il une variante du test exact de Fisher qui prend en compte les poids? Par exemple, les poids d'échantillonnage . Ainsi, au lieu du tableau croisé 2x2 habituel, chaque point de données a une valeur de "masse" ou de "taille" pesant le point. Exemples de données: A B weight …

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Quelle est la relation entre l'ANOVA pour comparer les moyennes de plusieurs groupes et l'ANOVA pour comparer les modèles imbriqués?

Jusqu'à présent, j'ai vu l'ANOVA utilisée de deux manières: Premièrement , dans mon texte d'introduction aux statistiques, l'ANOVA a été présentée comme un moyen de comparer les moyennes de trois groupes ou plus, comme une amélioration par rapport à la comparaison par paires, afin de déterminer si l'un des moyennes …

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Différence entre les séries avec dérive et les séries avec tendance

Une série avec dérive peut être modélisée comme où est la dérive (constante) et . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Une série avec tendance peut être modélisée comme où est la dérive (constante), est la tendance temporelle déterministe et .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi …

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Test exact de Fisher et distribution hypergéométrique

Je voulais mieux comprendre le test exact du pêcheur, j'ai donc imaginé l'exemple de jouet suivant, où f et m correspond à l'homme et à la femme, et n et y correspond à la "consommation de soda" comme ceci: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Évidemment, …

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