Questions marquées «hypothesis-testing»

Les tests d'hypothèse évaluent si les données sont incompatibles avec une hypothèse donnée plutôt que d'être un effet de fluctuations aléatoires.

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Test d'hypothèse avec Big Data
Comment effectuez-vous des tests d'hypothèses avec des mégadonnées? J'ai écrit le script MATLAB suivant pour souligner ma confusion. Il ne fait que générer deux séries aléatoires et exécuter une régression linéaire simple d'une variable sur l'autre. Il effectue cette régression plusieurs fois en utilisant différentes valeurs aléatoires et rapporte des …
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tests vs tests?
J'essaie de comprendre exactement quelle est la différence entre les tests et les tests .ztttzzz Pour autant que je sache, pour les deux classes de tests, on utilise la même statistique de test, quelque chose de la forme b^−Cseˆ(b^)b^−Cse^(b^)\frac{\hat{b} - C}{\widehat{\operatorname{se}}(\hat{b})} où est un exemple de statistique, est une constante …
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Interprétation des résultats ur.df de R (test de racine unitaire Dickey-Fuller)
J'exécute le test de racine unitaire suivant (Dickey-Fuller) sur une série chronologique en utilisant la ur.df()fonction dans le urcapackage. La commande est: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) La sortie est: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + …
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Existe-t-il des tests statistiques «ésotériques» à très faible puissance?
Contexte En informatique, en mathématiques et parfois dans d'autres domaines, les exemples «ésotériques» peuvent non seulement être divertissants, mais utiles pour illustrer certains concepts, par exemple: Bogosort et Slowsort sont des algorithmes de tri très inefficaces qui peuvent être utilisés pour comprendre les propriétés des algorithmes, en particulier par rapport …
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Pourquoi nous rejetons l'hypothèse nulle au niveau 0,05 et non au niveau 0,5 (comme nous le faisons dans la classification)
Le test d'hypothèse s'apparente à un problème de classification. Disons que nous avons 2 étiquettes possibles pour une observation (sujet) - Coupable vs Non coupable. Que l'hypothèse non coupable soit nulle. Si nous considérions le problème du point de vue de la classification, nous formerions un classificateur qui prédirait la …
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Comment tester si une matrice de covariance croisée est non nulle?
Le fond de mon étude : Dans un échantillonnage de Gibbs où nous échantillonnons (la variable d'intérêt) et partir de et respectivement, où et sont des vecteurs aléatoires à dimensions. Nous savons que le processus est généralement divisé en deux étapes:XXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Période de rodage, où nous jetons tous les échantillons. …
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Limite d'erreur au niveau de la famille: la réutilisation des ensembles de données sur différentes études de questions indépendantes entraîne-t-elle de multiples problèmes de test?
Si une équipe de chercheurs effectue plusieurs tests (d'hypothèse) sur un ensemble de données donné, il existe un volume de littérature affirmant qu'ils devraient utiliser une certaine forme de correction pour les tests multiples (Bonferroni, etc.), même si les tests sont indépendants. Ma question est la suivante: cette même logique …
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Valeur p globale et valeurs p par paire?
J'ai ajusté un modèle linéaire général dont la probabilité logarithmique est .L uy= β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3,y=β0+β1X1+β2X2+β3X3,y=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3,LuLuL_u Maintenant, je souhaite tester si les coefficients sont les mêmes. Tout d'abord, test global : la probabilité logarithmique du modèle réduit est . Par test de rapport de vraisemblance, le modèle complet est …
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