Statistiques et Big Data extreme-value

10

Le livre de Taleb "The Black Swan" était un best-seller du New York Times quand il est paru il y a plusieurs années. Le livre en est maintenant à sa deuxième édition. Après avoir rencontré des statisticiens lors d'une conférence statistique annuelle (JSM), Taleb a quelque peu atténué ses critiques …

63 extreme-value rare-events

2

Théorie des valeurs extrêmes - Spectacle: Normal à Gumbel

Le maximum de iid Standardnormals converge vers la distribution standard de Gumbel selon Extreme Value Theory .X1, … , Xn. ∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Comment pouvons-nous montrer cela? Nous avons P( max Xje≤ x ) = P( X1≤ x , … , Xn≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( …

21 probability normal-distribution convergence extreme-value

5

Pourquoi utiliser la théorie des valeurs extrêmes?

Je viens du génie civil, dans lequel nous utilisons la théorie des valeurs extrêmes , comme la distribution GEV pour prédire la valeur de certains événements, comme la plus grande vitesse du vent , c'est-à-dire la valeur à laquelle 98,5% de la vitesse du vent serait inférieure. Ma question est …

18 quantiles extreme-value

2

Distribution du maximum de deux variables normales corrélées

Disons que j'ai deux variables aléatoires normales standard et qui sont conjointement normales avec le coefficient de corrélation .X1X1X_1 rX2X2X_2rrr Quelle est la fonction de distribution de ?max(X1,X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation normal-distribution extreme-value

1

Un exemple de variables (grossièrement) indépendantes qui dépendent de valeurs extrêmes?

Je cherche un exemple de 2 variables aléatoires XXX , YYY telles que |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 mais quand on considère la partie queue des distributions, elles sont fortement corrélées. (J'essaie d'éviter la «corrélation» / la «corrélation» pour la queue car elle pourrait ne pas être linéaire). Utilisez probablement ceci: …

14 correlation extreme-value

1

Joueurs d'échecs masculins et féminins - écarts attendus au niveau des queues de distribution

Je suis intéressé par les conclusions de cet article de 2009: Pourquoi les (meilleures) femmes sont-elles si douées aux échecs? Taux de participation et différences entre les sexes dans les domaines intellectuels Cet article tente d'expliquer pourquoi les meilleurs joueurs d'échecs masculins semblent être bien meilleurs que les meilleures joueuses …

12 population extreme-value

2

Limites de queue sur la norme euclidienne pour une distribution uniforme sur

Quelles sont les limites supérieures connues de la fréquence à laquelle la norme euclidienne d'un élément uniformément choisi de sera supérieur à un seuil donné?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Je m'intéresse principalement aux bornes qui convergent exponentiellement vers zéro lorsque est bien inférieur à .nnnddd

11 uniform extreme-value bounds

2

Quelle est la distribution pour le maximum (minimum) de deux variables aléatoires normales indépendantes?

XXXOuiOuiYuneuneaP( max ( X,Y)≤x)P(max(X,Y)≤x)P(\max(X,Y)\leq x)max(X,Y)max(X,Y)\max(X,Y)XXXYYY

11 normal-distribution extreme-value

2

Distribution asymptotique de la statistique d'ordre maximum des normales aléatoires IID

Y at - il une belle limitant la distribution de comme n va \ infty , en supposant qu'ils sont iid distributions normales avec la variance \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 C'est presque certainement un problème bien connu avec une preuve intelligente et une bonne solution, mais j'ai …

10 distributions probability extreme-value

2

Quel est le résultat le plus puissant sur le maximum de gaussiens iid? Le plus utilisé en pratique?

Étant donné iid, considérons les variables aléatoiresX1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Question: Quel est le résultat le plus "important" de ces variables aléatoires? Pour clarifier "l'importance", quel résultat a le plus d'autres résultats comme conséquence logique? Lequel des résultats est …

9 mathematical-statistics references extreme-value maximum

1

Utilisation du bootstrap pour obtenir la distribution d'échantillonnage du 1er centile

J'ai un échantillon (de taille 250) d'une population. Je ne connais pas la répartition de la population. La question principale: je veux une estimation ponctuelle du 1 er centile de la population, puis je veux un intervalle de confiance de 95% autour de mon estimation ponctuelle. Mon estimation ponctuelle sera …

9 confidence-interval bootstrap quantiles extreme-value

1

Théorie des valeurs extrêmes: paramètres GEV log-normaux

La distribution lognormale appartient au domaine d'attraction maximal de Gumbel , où: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) , FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) = e^{-\exp\left({-\frac{x-\mu}{\beta}}\right)} Ma question : avons-nous et ?μ=μμ=μ\mu=\muσ=βσ=β\sigma=\beta La distribution de valeur extrême généralisée utilise également la notation (Gumbel est le cas limite ), et la comparaison des CDF pour Standard-Lognormal …

9 lognormal extreme-value

2

Quelle est la distribution du maximum d'une paire de tirages iid, où le minimum est une statistique d'ordre d'autres minima?

Considérons tirages indépendants de cdf , qui est défini sur 0-1, où et sont des entiers. Regroupez arbitrairement les tirages en groupes avec m valeurs dans chaque groupe. Regardez la valeur minimale dans chaque groupe. Prenez le groupe qui a le plus grand de ces minima. Maintenant, quelle est la …

8 distributions probability extreme-value order-statistics

Questions marquées «extreme-value»