Questions marquées «expected-value»

La valeur attendue d'une variable aléatoire est une moyenne pondérée de toutes les valeurs possibles qu'une variable aléatoire peut prendre, avec des poids égaux à la probabilité de prendre cette valeur.

1
Valeur attendue du rapport des variables aléatoires corrélées?
Pour les variables aléatoires indépendantes et , existe-t-il une expression de forme fermée pourαα\alphaββ\beta E[αα2+β2√]E[αα2+β2]\mathbb E \left[ \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \right] en termes de valeurs et de variances attendues de et ? Sinon, y a-t-il une bonne limite inférieure à cette attente?αα\alphaββ\beta Mise à jour: je peux aussi mentionner que …
1
Attente d'une fonction d'une variable aléatoire de CDF
Est-il possible de calculer l'espérance d'une fonction d'une variable aléatoire avec seulement le CDF du VR? Dis que j'ai une fonctiong(x)g(x)g(x) qui a la propriété ∫∞−∞g(x)dx≤∞∫−∞∞g(x)dx≤∞\int_{-\infty}^{\infty}g(x)dx \leq \infty et la seule information que j'ai sur la variable aléatoire est le CDF. Par exemple, j'ai un scénario où il y a …
1
Quelle est la signification de l'exposant dans
Dans le contexte de l'inférence basée sur la vraisemblance, j'ai vu une notation concernant le ou les paramètres d'intérêt que j'ai trouvé un peu déroutante. Par exemple, une notation telle que pθ(x)pθ(x)p_{\theta}(x) et Eθ[S(θ)]Eθ[S(θ)]{\mathbb E}_{\theta}\left[S(\theta)\right]. Quelle est la signification du paramètre (θθ\theta) en notation indice ci-dessus? En d'autres termes, comment …
2
Attente conditionnelle d'une variable aléatoire uniforme compte tenu des statistiques d'ordre
Supposons que X =(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta), où θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+. Comment calcule-t-on l'espérance conditionnelle de E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}], où X(1)X(1)X_{(1)} et X(n)X(n)X_{(n)} sont les statistiques de commande les plus petites et les plus importantes respectivement? Ma première pensée serait que, puisque les statistiques de commande limitent la plage, il …
2
Quelle est la justification de l'utilisation d'approximations taylor dans les opérateurs d'espérance?
Je vois parfois des gens utiliser l'approximation de Taylor comme suit: E(ex)≈E(1+x)E(ex)≈E(1+x)E(e^x)\approx E(1+x) Je sais que l'approximation taylor fonctionne pour ex≈1+xex≈1+xe^x \approx 1+x Mais il n'est pas clair pour moi que nous pouvons faire l'approximation à l'intérieur de l'opérateur d'attente. Intuitivement, je suppose que cela fonctionne si "la probabilité que …
1
Attente «inattendue»
L'un de nos experts Monte-Carlo peut-il expliquer l'attente "inattendue" à la fin de cette réponse ? Résumé ex post facto de l'autre question / réponse: si sont des variables aléatoires IID et que les attentes existent, alors un simple argument de symétrie montre que , mais une expérience de Monte …
2
Si
J'ai vu ce qui suit dans un manuel et j'ai du mal à comprendre le concept. Je comprends que est normalement distribué avec E ( ) = 0 et Var ( ) = .XnXnX_nXnXnX_nXnXnX_n1n1n\frac{1}{n} Cependant, je ne comprends pas pourquoi la multiplication de par le rendrait normal.XnXnX_nn−−√n\sqrt n
1
Loi de l'expecation totale / règle de la tour: Pourquoi les deux variables aléatoires doivent-elles provenir du même espace de probabilité?
Je cite (soulignement le mien) de la définition de wikipedia : La proposition de la théorie des probabilités connue sous le nom de loi de l'espérance totale, ..., stipule que si X est une variable aléatoire intégrable (c'est-à-dire une variable aléatoire satisfaisant E (| X |) <∞) et Y est …
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.