Questions marquées «approximation»

Approximations de distributions, de fonctions ou d'autres objets mathématiques. Approcher quelque chose signifie en trouver une représentation plus simple à certains égards, mais pas exacte.

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Statistiques d'ordre approximatif pour les variables aléatoires normales
Existe-t-il des formules bien connues pour les statistiques d'ordre de certaines distributions aléatoires? En particulier, les statistiques du premier et du dernier ordre d’une variable aléatoire normale, mais une réponse plus générale serait également appréciée. Edit: Pour clarifier, je cherche des formules approximatives qui peuvent être plus ou moins explicitement …
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Différence de deux variables aléatoires log-normales iid
Soit X1X1X_1 et deux iidrv où . Je voudrais connaître la distribution pour .X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Le mieux que je puisse faire est de prendre la série Taylor des deux et de faire en sorte que la différence soit la somme de la différence entre deux VR normaux …
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Comment projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA?
Après avoir effectué l'analyse des composants principaux (PCA), je souhaite projeter un nouveau vecteur sur l'espace PCA (c'est-à-dire trouver ses coordonnées dans le système de coordonnées PCA). J'ai calculé PCA en langage R en utilisant prcomp. Maintenant, je devrais pouvoir multiplier mon vecteur par la matrice de rotation PCA. Les …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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Erreur dans l'approximation normale d'une distribution de somme uniforme
Une méthode naïve pour approximer une distribution normale consiste à additionner peut-être variables aléatoires IID uniformément réparties sur , puis plus récentes et redimensionnées, en s'appuyant sur le théorème de la limite centrale. ( Remarque : il existe des méthodes plus précises telles que la transformée de Box – Muller …
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Pourquoi s'embêter avec des approximations de rang bas?
Si vous avez une matrice avec n lignes et m colonnes, vous pouvez utiliser SVD ou d'autres méthodes pour calculer une approximation de bas rang de la matrice donnée. Cependant, l'approximation de bas rang aura toujours n lignes et m colonnes. Comment les approximations de bas rang peuvent-elles être utiles …
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Recherche de racine pour la fonction stochastique
Supposons que nous ayons une fonction que nous ne pouvons observer qu'à travers du bruit. Nous ne pouvons pas calculer directement, seulement où est un bruit aléatoire. (En pratique: je calcule utilisant une méthode de Monte Carlo.)f(x)f(x)f(x)f(x)f(x)f(x)f(x)+ηf(x)+ηf(x) + \etaηη\etaf(x)f(x)f(x) Quelles méthodes sont disponibles pour trouver les racines de , c'est-à-dire …
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Erreur d'approximation de l'intervalle de confiance pour la moyenne lorsque
Soit {Xi}ni=1{Xi}i=1n\{X_i\}_{i=1}^n une famille de variables aléatoires iid prenant des valeurs dans [0,1][0,1][0,1] , ayant une moyenne μμ\mu et une variance σ2σ2\sigma^2 . Un intervalle de confiance simple pour la moyenne, utilisant σσ\sigma chaque fois qu'elle est connue, est donné par P(|X¯−μ|>ε)≤σ2nε2≤1nε2(1).P(|X¯−μ|>ε)≤σ2nε2≤1nε2(1). P( | \bar X - \mu| > \varepsilon) …
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Distribution approximative du produit de N iid normal? Cas particulier μ≈0
Étant donné iid X n ≈ N ( μ X , σ 2 X ) et μ X ≈ 0 , recherchant:N≥ 30N≥30N\geq30Xn≈ N( μX, σ2X)Xn≈N(μX,σX2)X_n\approx\mathcal{N}(\mu_X,\sigma_X^2)μX≈ 0μX≈0\mu_X \approx 0 approximation précise de la distribution sous forme fermée de OuiN= ∏1NXnYN=∏1NXnY_N=\prod\limits_{1}^{N}{X_n} approximation asymptotique ( exponentielle ?) du même produit Il s'agit …
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