J'ai lu quelques ressources sur le Web sur les méthodes Galerkin pour résoudre les PDE, mais je ne suis pas sûr de quelque chose. Ce qui suit est mon propre compte de ce que j'ai compris. Considérez le problème de valeur limite suivant (BVP): L[u(x,y)]=0on(x,y)∈Ω,S[u]=0on(x,y)∈∂ΩL[u(x,y)]=0on(x,y)∈Ω,S[u]=0on(x,y)∈∂ΩL[u(x,y)]=0 \quad \text{on}\quad (x,y)\in\Omega, \qquad S[u]=0 …
Pour un projet sur lequel je travaille (dans les PDE hyperboliques), j'aimerais avoir une idée approximative du comportement en regardant quelques chiffres. Je ne suis cependant pas un très bon programmeur. Pouvez-vous recommander des ressources pour apprendre à coder efficacement des schémas de différences finies en Python scientifique (d'autres langages …
J'ai été très surpris lorsque j'ai commencé à lire quelque chose sur l'optimisation non convexe en général et j'ai vu des déclarations comme celle-ci: De nombreux problèmes pratiques importants ne sont pas convexes et la plupart des problèmes non convexes sont difficiles (sinon impossibles) à résoudre exactement dans un délai …
Je n'arrive pas à trouver de littérature sur les algorithmes qui peuvent être utilisés pour résoudre un problème d'affectation généralisée plusieurs à plusieurs (GAP), c'est-à-dire des modèles où non seulement plus de tâches peuvent être assignées à un agent, mais plusieurs agents peuvent également être assigné à une tâche (les …
Je recherche une bibliothèque de tenseurs C ++ qui prend en charge le code indépendant de la dimension. Plus précisément, je dois effectuer des opérations le long de chaque dimension (jusqu'à 3), par exemple calculer une somme pondérée. Les dimensions sont un paramètre de modèle (et donc une constante de …
Il a été suggéré que cela pourrait être un meilleur endroit pour cette question que Mathematics Stack Exchange où je l'ai posée auparavant . Supposons que l'on ait une fonction de boîte noire qui peut être évaluée n'importe où (à moindre coût) sur un intervalle spécifié et qu'il n'y ait …
Existe-t-il un moyen, en utilisant un package Python établi (par exemple SciPy), de définir ma propre fonction de densité de probabilité (sans aucune donnée préalable, juste ), afin que je puisse ensuite faire des calculs avec elle (comme obtenir la variance de la variable aléatoire continue)? Bien sûr, je pourrais …
Je viens de commencer à étudier FEM de manière plus structurée par rapport à ce que je faisais pendant mes cours de premier cycle. Je le fais parce que, malgré le fait que je puisse utiliser le "FEM" dans des logiciels commerciaux (et autres non commerciaux), je voudrais vraiment comprendre …
J'ai une application qui peut être trivialement parallélisée mais ses performances sont dans une large mesure liées aux E / S. L'application lit un tableau d'entrée unique stocké dans un fichier qui est généralement de 2 à 5 Go (mais je m'attends à ce que ce nombre augmente à l'avenir). …
Supposons que j'ai une fonction qui prend en entrée plusieurs valeurs à virgule flottante (simple ou double), effectue certains calculs et produit des valeurs à virgule flottante en sortie (également simples ou doubles). Je travaille principalement avec MSVC 2008, mais je prévois également de travailler avec MinGW / GCC. Je …
Je cherche à utiliser OpenFOAM pour résoudre les flux internes de base dans CFD. Quelle est la meilleure façon de commencer, et est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer une bonne référence en ligne pour répondre à mes questions une fois que j'aurai plongé? J'ai entendu dire que c'est un créneau pour …
J'ai un peu de difficulté à comprendre un document. Le papier utilise une méthode spectrale pour résoudre une valeur propre qui provient d'un système d'ODE couplés. Je vais écrire une seule équation maintenant, car cela suffit pour aller au cœur de ma (mes) question (s). L'équation est V[r]=e−(ν[r]+λ[r])ϵ[r]+p[r]∗[(ϵ[r]+p[r])(eν[r]+λ[r])rW[r]]′V[r]=e−(ν[r]+λ[r])ϵ[r]+p[r]∗[(ϵ[r]+p[r])(eν[r]+λ[r])rW[r]]′V[r] = \frac{e^{-(\nu[r] …
Étant donné un état souhaité et un paramètre de régularisation , considérons le problème de trouver un état et un contrôle pour minimiser une soumis à la contrainte \ begin {equation} Ay = u. \ end {equation} où pour simplifier on peut penser à y, y_0, u \ in \ …
La plupart des méthodes numériques de quadrature traitent l'intégrande comme une fonction de boîte noire. Et si nous avons plus d'informations? En particulier, quel avantage, le cas échéant, pouvons-nous tirer de la connaissance des quelques premières dérivées de l'intégrande? Quelles autres informations pourraient être utiles? Pour les dérivées en particulier: …
Le théorème d'équivalence de Lax affirme que la cohérence et la stabilité d'un schéma numérique pour un problème de valeur initiale linéaire est une condition nécessaire et suffisante pour la convergence. Mais pour les problèmes non linéaires, les méthodes numériques peuvent converger de manière très plausible vers des résultats incorrects, …
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