Questions marquées «time-series»

Les séries chronologiques sont des données observées dans le temps (soit en temps continu, soit à des périodes discrètes).

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Lissage - quand l'utiliser et quand ne pas le faire?
Il y a un assez vieux billet sur le blog de William Briggs qui examine les pièges du lissage des données et de leur transfert à l'analyse. L'argument clé est à savoir: Si, dans un moment de folie, vous lissez des données de séries chronologiques et que vous les utilisez …
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Détection des changements dans les séries temporelles (exemple R)
J'aimerais détecter des changements dans les données de séries chronologiques, qui ont généralement la même forme. Jusqu'à présent, j'ai travaillé avec le changepointpackage pour R et les fonctions cpt.mean(), cpt.var()et cpt.meanvar(). cpt.mean()avec la méthode PELT fonctionne bien lorsque les données restent généralement sur un seul niveau. Cependant, je voudrais également …
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, Simulation sur la période de prévision
J'ai des données de séries chronologiques et j'ai utilisé un comme modèle pour ajuster les données. Le est une variable aléatoire indicatrice qui est soit 0 (quand je ne vois pas d'événement rare) ou 1 (quand je vois l'événement rare). Sur la base des observations précédentes que j'ai pour , …
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Termes d'erreur du modèle à moyenne mobile
Il s'agit d'une question de base sur les modèles Box-Jenkins MA. Si je comprends bien, un modèle MA est essentiellement une régression linéaire des valeurs de séries temporelles YYY rapport aux termes d'erreur précédents . Autrement dit, l'observation est d'abord régressée par rapport à ses valeurs précédentes , puis une …
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Est-il possible d'automatiser la prévision des séries chronologiques?
Je voudrais construire un algorithme qui serait capable d'analyser n'importe quelle série chronologique et choisir "automatiquement" la meilleure méthode de prévision traditionnelle / statistique (et ses paramètres) pour les données de séries chronologiques analysées. Serait-il possible de faire quelque chose comme ça? Si oui, pouvez-vous me donner quelques conseils sur …
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Si un modèle de série chronologique auto-régressif n'est pas linéaire, a-t-il encore besoin de stationnarité?
Penser à utiliser des réseaux de neurones récurrents pour la prévision de séries chronologiques. Ils implémentent essentiellement une sorte d'auto-régression non linéaire généralisée, par rapport aux modèles ARMA et ARIMA qui utilisent l'auto-régression linéaire. Si nous effectuons une auto-régression non linéaire, est-il toujours nécessaire que les séries chronologiques soient stationnaires …
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Quelles sont les différences entre les termes «analyse des séries chronologiques» et «analyse des données longitudinales»
Lorsque nous parlons de données longitudinales, nous pouvons faire référence aux données collectées au fil du temps auprès du même sujet / unité d'étude à plusieurs reprises, il existe donc des corrélations pour les observations au sein du même sujet, c'est-à-dire la similitude intra-sujet. Lorsque nous parlons de données de …
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