Questions marquées «augmented-dickey-fuller»

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Comment savoir si une série chronologique est stationnaire ou non stationnaire?
J'utilise R, je cherchai sur Google et appris que kpss.test(), PP.test()et adf.test()sont utilisées pour savoir sur stationnarité des séries chronologiques. Mais je ne suis pas un statisticien, qui peut interpréter leurs résultats > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = …
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Quel test de Dickey-Fuller pour une série chronologique modélisée avec une interception / dérive et une tendance linéaire?
Version courte: J'ai une série chronologique de données climatiques que je teste pour la stationnarité. Sur la base de recherches antérieures, je m'attends à ce que le modèle sous-jacent (ou «générateur», pour ainsi dire) les données aient un terme d'interception et une tendance temporelle linéaire positive. Pour tester la stationnarité …
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Test de cointégration entre deux séries chronologiques à l'aide de la méthode Engle-Granger en deux étapes
Je cherche à tester la cointégration entre deux séries chronologiques. Les deux séries ont des données hebdomadaires couvrant environ 3 ans. J'essaie de faire la méthode en deux étapes d'Engle-Granger. Mon ordre des opérations suit. Testez chaque série chronologique pour la racine unitaire via Augmented Dickey-Fuller. En supposant que les …
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